92. Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande: (a) Att institutens egna …

Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande:

• (a) Att institutens egna, internt utvecklade scenarier för räntechock står i proportion till deras verksamhets karaktär, omfattning och komplexitet och deras riskprofil, med beaktande av plötsliga och gradvisa parallella och icke-parallella förskjutningar och förändringar i avkastningskurvorna. Scenarierna bör grunda sig på räntornas historiska rörelser och beteende samt simuleringar av framtida räntor.
• (b) Räntescenarier som speglar förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor för att hantera basrisk.
• (c) De föreskrivna räntechockscenarier som avses i artikel 98.5 i direktiv 2013/36/EU.
• (d) Alla ytterligare räntechockscenarier som begärs av tillsynsmyndigheter.
• (e) Att giltigheten i diversifieringsantagandena utsätts för tillräckligt stor stress.
• (f) I miljöer med låga räntor bör instituten även överväga negativa räntescenarier och möjligheten för asymmetriska effekter av negativa räntor på deras räntekänsliga instrument.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/