92. Când aleg scenarii de șoc privind rata dobânzii, instituțiile trebuie să ia în considerare …

Când aleg scenarii de șoc privind rata dobânzii, instituțiile trebuie să ia în considerare următoarele:

(a) că propriile scenarii de șoc privind rata dobânzii, dezvoltate la nivel intern, sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților lor, precum și cu profilul de risc al acestora, ținând seama de schimbările bruște și progresive paralele și neparalele, precum și de schimbările intervenite în curbele de randament. scenariile trebuie să se bazeze pe variațiile istorice și pe comportamentul ratelor dobânzii, precum și pe simulări ale ratelor dobânzii viitoare;
(b) scenariile privind rata dobânzii care reflectă modificările intervenite în relațiile dintre ratele de piață - cheie pentru abordarea riscului de bază;
(c) scenariile de șoc privind rata dobânzii recomandate, menționate la articolul 98 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE;
(d) orice scenarii de șoc suplimentare privind rata dobânzii impuse de autoritățile de supraveghere;
(e) că valabilitatea ipotezelor privind diversificarea este subliniată în mod adecvat și
(f) în mediile cu rată mică a dobânzii, instituțiile trebuie să aibă în vedere scenarii de rate negative ale dobânzii și posibilitatea de efecte asimetrice ale ratelor negative ale dobânzii asupra instrumentelor lor sensibile la rata dobânzii.

1. Prezentare generală

Titlu	Reglementare

Cerințe
Sursă	Cerință

Standarde
Sursă	Cerință