92. Izvēloties procentu likmju satricinājuma scenārijus, iestādēm būtu jāapsver: (a) vai to iekšēji …

Izvēloties procentu likmju satricinājuma scenārijus, iestādēm būtu jāapsver:

• (a) vai to iekšēji izstrādātie procentu likmju satricinājuma scenāriji ir samērīgi ar to darbības būtību, mērogu un sarežģītību, kā arī riska profilu, ņemot vērā ienesīguma līkņu pēkšņas un pakāpeniskas paralēlas un neparalēlas pārvirzes un izmaiņas. Scenāriju pamatā būtu jābūt procentu likmju vēsturiskajām pārmaiņām un uzvedībai, kā arī nākotnes procentu likmju simulācijām;
• (b) procentu likmes scenāriji, kas atspoguļo galveno tirgus likmju savstarpējo sakarību izmaiņas, lai aptvertu bāzes risku;
• (c) obligātie procentu likmju satricinājuma scenāriji, kas ir minēti Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5. punktā;
• (d) papildu procentu likmju satricinājuma scenāriji, kurus kā obligātus ir noteikušas uzraudzības iestādes;
• (e) vai pietiekami liela uzmanība ir pievērsta diversifikācijas pieņēmumu pamatotībai, un
• (f) zemu procentu likmju vidē arī negatīvas procentu likmes scenāriji un iespējamība, ka negatīvām procentu likmēm varētu būt asimetriska ietekme uz procentu likmju jutīgiem instrumentiem.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/