7.3 A szavatolótőke -követelmények megfogalmazása és indoklása

A kiegészítő szavatolótőke -követelménynek az (EU) 2019/2034 irányelv 40. cikkének (3) bekezdése szerinti meghatározásakor az illetékes hatóságoknak a 271. bekezdésben meghatározott időpontban meg kell határozniuk a következőket:

• a. a kiegészítő szavatolótőke -követelmény abszolút összege a SREP értékelésen alapuló következtetés eredményeként; és
• b. az a) pontban említett abszolút összegnek a befektetési vállalkozásnak az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkével összhangban meghatározott szavatolótőke - követelményéhez viszonyított, az a) pontban említett abszolút összeg (a továbbiakban: „D”) meghatározásának időpontjában fennálló aránya, a következő képlet szerint:

𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 é 𝑠𝑠𝑠𝑠 í 𝑡𝑡ő 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 ó 𝑡𝑡ő𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑘𝑘 ö 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑠𝑠𝑣𝑣 é 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ú 𝑡𝑡 ö 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk 𝐷𝐷 kell, hogy az alkalmazandó kiegészítő szavatolótőke -követelmény mindenkor megegyezzen a 295. bekezdés a) pontjában említett abszolút összeg közül a magasabbal, vagy az ahhoz szükséges kiegészítő

89 szavatolótőke - követelmény összegével, hogy azokban az esetekben, amikor D. növekszik, és amíg az illetékes hatóságok a SREP-értékelés eredményeként új abszolút összeget nem határoznak meg, a 295. bekezdés b) pontjában említett arány.

A prudenciális követelmények befektetési vállalkozásokkal való közlésekor az illetékes hatóságoknak az (EU) 2019/2034 irányelv 40. cikkének (5) bekezdésével összhangban indokolniuk kell a kiegészítő szavatolótőke - követelmény előírására vonatkozó döntésüket, egyértelműen bemutatva a 273. bekezdésben felsorolt elemek teljes körű értékelését. Az indokolásnak befektetési vállalkozás- specifikusnak kell lennie, és egyértelműen meg kell jelölnie a kiegészítő szavatolótőke - követelmény mögött meghúzódó fő tényezőket, beleértve az ilyen kiegészítő szavatolótő ke-követelményhez hozzájáruló kockázatokat és kockázati elemeket. A kiegészítő szavatolótőke -követelmény indoklásakor az illetékes hatóságoknak valamennyi releváns kockázati kategóriára hivatkozniuk kell, azaz a rendellenes felszámoláshoz, az ügyfeleket érintő kockázathoz, a piacokat érintő kockázathoz, a vállalkozásokat érintő kockázathoz és az egyéb kockázatokhoz kapcsolódó kockázatokra.

A kiegészítő szavatolótőke -követelmény a 273. bekezdés b)–d) pontja szerinti indokolásában az illetékes hatóságoknak a 291. – 293 . bekezdéseknek megfelelően azonosítaniuk kell azokat a főbb hiányosságokat is, amelyekre e követelmények nek a kezelésükig ki kell terjedniük. A 10. címmel összhangban hozott megfelelő felügyeleti intézkedések figyelembevételével az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a befektetési vállalkozásokat, hogy azonosítsák a hiányosságok orvoslásához szükséges megfelelő intézkedéseket, és közöljék a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó várható határidőket.