7.3 Utformning och motivering av kapitalbaskraven

Vid fastställandet av krav på ytterligare kapitalbas i enlighet med artikel 40.3 i direktiv (EU) 2019/2034 vid en tidpunkt som anges i punkt 271 bör de behöriga myndigheterna fastställa

• a. ett absolut belopp för krav på ytterligare kapitalbas till följd av slutsatsen utifrån ÖUP-bedömningen,
• b. kvoten mellan det absoluta belopp som avses i led a och värdepappersföretagets kapitalbaskrav, fastställt i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033 vid den tidpunkt då det absoluta belopp som avses i led a (D) fastställs, i enlighet med följande formel:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑓𝑓 ö 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏 å 𝑦𝑦𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑟𝑟𝐴𝐴𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑟𝑟𝑏𝑏 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑦𝑦𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴

De behöriga myndigheterna bör säkerställa 𝐷𝐷 att det tillämpliga kravet på ytterligare kapitalbas alltid bör vara lika med det högre av det absoluta belopp som avses i punkt 295 led a eller, i fall där D ökar och fram till dess att ett nytt absolut belopp fastställs till följd av de behöriga myndigheternas avslutande av ÖUP-bedömningen, det belopp för krav på ytterligare kapitalbas som krävs för att bibehålla den kvot som avses i punkt 295 led b.

När de behöriga myndigheterna informerar värdepappersföretag om tillsynskraven bör de motivera sitt beslut att införa krav på ytterligare kapitalbas och ge en tydlig redogörelse för den fullständiga bedömningen av de faktorer som anges i punkt 273 i enlighet med artikel 40.5 i direktiv (EU) 2019/2034. Motiveringen bör vara företagsspecifik och innehålla en tydlig angivelse av de huvudsakliga drivkrafterna bakom kravet på ytterligare kapitalbas, inbegripet risker och riskelement som bidrar till sådant krav på ytterligare kapitalbas. När de behöriga myndigheterna motiverar krav på ytterligare kapitalbas bör de hänvisa till alla relevanta riskkategorier, dvs. risker i samband med oordnad avveckling, kundrisk, marknadsrisk, företagsrisk och andra risker.

I motiveringen till kravet på ytterligare kapitalbas enligt punkt 273 led b–d bör de behöriga myndigheterna också identifiera de huvudsakliga brister som ska täckas av dessa krav till dess att de har åtgärdats, i enlighet med punkterna 291–293. Med beaktande av lämpliga tillsynsåtgärder i enlighet med avdelning 10 bör de behöriga myndigheterna begära att värdepappersföretagen identifierar lämpliga åtgärder för att rätta till dessa brister och meddela förväntade tidsfrister för att åtgärda bristerna.