+7.3 Omavahendite nõuete väljendamine ja põhjendamine
---+295. In determining additional own funds requirement in accordance with Article 40 (3) of Directive …
---+296. Competent authorities should ensure 𝐷𝐷 that the applicable additional own funds requirement …
---+297. When communicating the prudential requirements to investment firms, competent authorities …
---+298. In the justification of additional own funds requirement pursuant to paragraph 273, points (b) …

7.3 Omavahendite nõuete väljendamine ja põhjendamine

295. Täiendavate omavahendite nõude määramisel vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 40 lõikele 3 peaksid pädevad asutused lõikes 271 sätestatud ajal kehtestama:

  • a. täiendavate omavahendite nõude absoluutsumma, mis tuleneb järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi hindamisel põhinevast järeldusest, ning
  • b. alapunktis a osutatud absoluutsumma ja määruse (EL) 2019/2033 artikli 11 kohaselt kindlaks määratud investeerimisühingu omavahendite nõude, mis on arvutatud sama seisuga, millal oli kehtestatud alapunktis a absoluutsumma, („D“) suhtarv vastavalt järgmisele valemile:

𝑇𝑇 ä 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 õ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑎𝑎𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 296. Pädevad asutused peaksid tagama, 𝐷𝐷 et kohaldatav täiendavate omavahendite nõue peaks alati võrduma lõike 295 punktis a osutatud absoluutsummast suurema summaga või täiendavate omavahendite nõude summaga, mis on vajalik, et säilitada juhtudel, kui D suureneb, ja kuni järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi hindamise tulemusel määratakse kindlaks uus absoluutsumma, lõike 295 punktis b osutatud suhtarv.

297. Kui pädevad asutused teavitavad investeerimisühinguid usaldatavusnõuetest, peaksid nad põhjendama oma otsust kehtestada täiendavate omavahendite nõue, esitades direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 40 lõikega 5 kohaselt selge ülevaate lõikes 273 loetletud elementide täielikust hindamisest. Põhjendus peaks olema investeerimisühingupõhine ja sisaldama selget viidet täiendavate omavahendite nõude aluseks olevatele peamistele teguritele, sealhulgas riskidele ja riskielementidele, mis toetavad sellist täiendavate omavahendite nõuet. Täiendava omavahendite nõude põhjendamisel peaksid pädevad asutused viitama kõikidele asjakohastele riskikategooriatele, st riskidele, mis on seotud tegevuse mittenõuetekohase lõpetamisega, klientidele tekitatavale riskile, turgudele tekitatavale riskile, ühingule tekitatavale riskile ja muudele riskidele.

298. Täiendavate omavahendite nõuete põhjendamisel lõike 273 punktide b–d kohaselt peaksid pädevad asutused tuvastama ka peamised puudused, mida need nõuded peavad katma kuni nende kõrvaldamiseni kooskõlas lõigetega 291–293. Võttes arvesse jaotise 10 kohaseid asjakohaseid järelevalvemeetmeid, peaksid pädevad asutused nõudma, et

83 investeerimisühingud määraksid asjakohased puuduste kõrvaldamise meetmed ja teataksid puuduste kõrvaldamise eeldatavad tähtajad.

1. Ülevaade

,
295. In determining additional own funds requirement in accordance with Article 40 (3) of Directive …

In determining additional own funds requirement in accordance with Article 40 (3) of Directive (EU) 2019/2034, at a time specified in paragraph 271, competent authorities should set:

  • a. an absolute amount of additional own funds requirement as a result of the conclusion based on the SREP assessment; and
  • b. the ratio of the absolute amount referred to in point (a) to the investment firm’s own funds requirement determined in accordance with Article 11 of Regulation (EU) 2019/2033 at the time of the setting of that absolute amount referred to in point (a) (“D”) in accordance with the following formula:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑜𝑜𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑎𝑎𝑟𝑟𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴
296. Competent authorities should ensure 𝐷𝐷 that the applicable additional own funds requirement …

Competent authorities should ensure 𝐷𝐷 that the applicable additional own funds requirement should at all times be equal to the higher of the absolute amount referred to in paragraph 295, point (a) or, the amount of additional own funds requirement necessary to maintain, in cases where D is increasing and until a new absolute amount is being set as a result of the conclusion of the SREP assessment by competent authorities, the ratio referred to paragraph 295, point (b).
297. When communicating the prudential requirements to investment firms, competent authorities …

When communicating the prudential requirements to investment firms, competent authorities should substantiate their decision to impose additional own funds requirement giving a clear account of the full assessment of the elements listed in paragraph 273 in accordance with Article 40(5) of Directive (EU) 2019/2034. The justification should be investment firm-specific and should provide a clear indication of the main drivers underlying the additional own funds requirement, including the risks and elements of risks contributing to such additional own funds requirement. In justifying additional own funds requirement competent authorities should refer to all relevant risk categories, i.e. risks associated to an unorderly wind-down, risk-to-clients, risk-to-markets, risk-to firms and other risks.
298. In the justification of additional own funds requirement pursuant to paragraph 273, points (b) …

In the justification of additional own funds requirement pursuant to paragraph 273, points (b) to (d), competent authorities should also identify the main deficiencies to be covered by these requirements until they are addressed, in line with paragraphs 291 to 293. Taking into consideration appropriate supervisory measures in accordance with Title 10, competent authorities should request investment firms to identify appropriate actions to rectify these deficiencies and communicate expected timelines for rectifying the deficiencies.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/