7.3 Opredelitev in utemeljitev kapitalskih zahtev

Pri določanju dodatne kapitalske zahteve v skladu s členom 40(3) Direktive (EU) 2019/2034 v roku, navedenem v odstavku 271 , bi morali pristojni organi določiti:

• a. absolutni znesek dodatne kapitalske zahteve, ki je posledica ugotovitev na podlagi ocene SREP, in
• b. razmerje med absolutnim zneskom iz točke (a) in lastno kapitalsko zahtevo investicijskega podjetja, določeno v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2019/2033 v času določitve absolutnega zneska iz točke (a) („D“), v skladu z naslednjo formulo:

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑧𝑧𝑡𝑡𝑧𝑧

Pristojni organi bi morali zagotoviti, 𝐷𝐷 da bi morala biti veljavna dodatna kapitalska zahteva vedno enaka višjemu od absolutnega zneska iz odstavka 295 , točka (a), a li zneska dodatne kapitalske zahteve, ki je potreben za ohranjanje razmerja iz odstavka 295 , točka (b), če se D povečuje in dokler ni določen novi znesek, ker so pristojni organi zaključili oceno SREP.

81

Pristojni orga ni bi morali v skladu s členom 40(5) Direktive (EU) 2019/2034 pri sporočanju bonitetnih zahtev investicijskim podjetjem utemeljiti svojo odločitev o naložitvi dodatne kapitalske zahteve z jasno obrazložitvijo celovite ocene elementov iz odstavka 273 . V utemeljitvi, ki bi morala biti specifična za investicijsko podjetje, bi morali biti jasno navedeni glavni dejavnik i , na katerih temelji dodatna kapitalska zahteva, vključno s tveganji in elementi tveganj, ki prispevajo k tovrstni dodatni kapitalski zahtevi. Pristojni organi bi se morali pri utemeljitvi dodatne kapitalske zahteve sklicevati na vse ustrezne kategorije tveganja, tj. tveganja, povezana z likvidacijo, ki ni skladna s predpisi, tveganje za stranke, tveganje za trge, tveganje za podjetja in druga tveganja.

Pristojni organi bi morali v utemeljitvi dodatne kapitalske zahteve v skladu z odstavkom 273 , točke (b) do (d), opredeliti tudi glavne pomanjkljivosti, ki jih je treba kriti s temi zahtevami, dokler se ne odpravijo, v skladu z odstavki 291 do 293 . Pristojni organi bi morali ob upo števanju ustreznih nadzorniških ukrepov v skladu z naslovom 10 od investicijskih podjetij zahtevati, da opredelijo ustrezne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti in sporočijo pričakovane časovne okvire za odpravo pomanjkljivosti.