7.3 Nuosavų lėšų reikalavimų nurodymas ir pagrindimas

Nustatydamos papildomų nuosavų lėšų reikalavimą pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 40 straipsnio 3 dalį, 271 dalyje nurodytu laiku kompetentingos institucijos turėtų nustatyti:

• a. absoliučiąją papildomų nuosavų lėšų reikalavimo sumą, gautą remiantis SREP vertinimu pagrįsta išvada, ir
• b. a punkte nurodytos absoliučiosios sumos ir investicinės įmonės nuosavų lėšų reikalavimo, nustatyto pagal Reglamento (ES) 2019/2033 11 straipsnį, santykį tuo metu, kai nustatoma a punkte nurodyta absoliučioji suma („D“), pagal šią formulę:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ų 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛ų 𝑃𝑃ėšų 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛č𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃

Kompetentingos institucijos turėtų 𝐷𝐷 užtikrinti, kad taikytinas papildomų nuosavų lėšų reikalavimas visada būtų lygus didesnei absoliučiajai sumai, nurodytai 295 dalies a punkte, arba papildomų nuosavų lėšų reikalavimo sumai, būtinai siekiant išlaikyti santykį, nurodytą 295 dalies b punkte, tais atvejais, kai D didėja, ir kol kompetentingos institucijos, atlikusios SREP vertinimą, nenustato naujos absoliučiosios sumos.

Pranešdamos investicinėms įmonėms apie prudencinius reikalavimus, kompetentingos institucijos turėtų pagrįsti savo sprendimą nustatyti papildomų nuosavų lėšų reikalavimą, aiškiai nurodydamos visapusišką 273 dalyje išvardytų elementų vertinimą pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 40 straipsnio 5 dalį. Pagrindimas turėtų būti susijęs su investicine įmone ir jame turėtų būti aiškiai nurodyti pagrindiniai veiksniai, kuriais grindžiamas papildomų nuosavų lėšų reikalavimas, įskaitant riziką ir rizikos elementus, susijusius su tokiu papildomų nuosavų lėšų reikalavimu. Pagrįsdamos papildomų nuosavų lėšų reikalavimą, kompetentingos institucijos turėtų remtis visomis atitinkamomis rizikos kategorijomis, t. y. rizika, susijusia su netvarkingu likvidavimu, rizika klientams, rizika rinkoms, rizika įmonėms ir kita rizika.

Pagrįsdamos papildomų nuosavų lėšų reikalavimą pagal 273 b– d punktus, kompetentingos institucijos taip pat turėtų nustatyti pagrindinius trūkumus, kuriems taikomi šie reikalavimai, kol jie bus pašalinti, laikydamosi 291–293 dalių nuostatų. Atsižvelgdamos į tinkamas priežiūros priemones pagal 10 antraštinę dalį, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad investicinės įmonės nustatytų tinkamus šių trūkumų šalinimo veiksmus ir praneštų planuojamus šių trūkumų šalinimo tvarkaraščius.

81