+Leitlinien zu Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Einhaltung der Leitlinien und Meldepflichten
------+Status dieser Leitlinien
---------+1. Das vorliegende Dokument enthält Leitlinien, die gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. …
---------+2. Leitlinien legen fest, was nach Ansicht der EBA angemessene Aufsichtspraktiken innerhalb des …
------+Meldepflichten
---------+3. Nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden der …
---------+4. Die Meldungen werden gemäß Artikel 16 Absatz 3 auf der Website der EBA veröffentlicht. …
---+2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
------+Gegenstand
---------+5. In diesen Leitlinien werden die Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell …
------+Anwendungsbereich
---------+6. Diese Leitlinien gelten in Bezug auf die Erlaubnis für Institute zur Verwendung alternativer …
---------+7. Die zuständigen Behörden sollten diese Leitlinien im Einklang mit der in Titel II der Verordnung …
------+Adressaten
---------+8. Die vorliegenden Leitlinien richten sich an zuständige Behörden im Sinne von Artikel 4 Nummer 2 …
------+Begriffsbestimmungen
---------+9. Sofern nicht anders angegeben, haben die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendeten und …
---+3. Umsetzung
------+Geltungsbeginn
---------+10. Diese Leitlinien gelten ab dem 1. Januar 2022. EINFLIESSENDEN DATEN
---+4. Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
------+11. Die in das Risikomessmodell eines Instituts einfließenden Daten nach Artikel 325bc der …
------+4.1 Genauigkeit der Daten
---------+12. Die Institute sollten die Anforderungen der Absätze 13, 14 und 15 erfüllen, damit die in …
---------+13. Die historischen Daten, anhand derer die in das Modell einfließenden Daten nach Artikel 325bc …
---------+14. Die Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten die Merkmale der …
---------+15. Die Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten die Abhängigkeitsstruktur …
---------+16. Um die in Absatz 12 genannte Anforderung an die Daten des laufenden Zeitraums nach Artikel …
---------+17. Nach dem ersten Ansatz sollten die Institute die in Artikel 325bc Absatz 3 Buchstabe c der …
---------+18. Nach dem zweiten Ansatz sollten die Institute die Preise, die von ihren internen …
---------+19. Ist es nicht möglich, den in Absatz 17 bzw. Absatz 18 erwähnten Abgleich auf der Grundlage der …
---------+20. Im Rahmen der Aufzeichnungen, mit denen die Institute die Einhaltung der Anforderungen dieser …
---------+21. Um die in Absatz 14 genannte Anforderung an die Daten des laufenden Zeitraums nach Artikel …
---------+22. Um die in Absatz 15 genannte Anforderung an die Daten des laufenden Zeitraums nach Artikel …
---------+23. Für die Zwecke der Abgleiche und Bewertungen gemäß den Absätzen 17, 18, 21 und 22 sollten die …
---------+24. Die Institute sollten die in den Absätzen 17, 18, 21 und 22 erwähnte Bewertung mindestens …
---------+25. Die in Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten des …
---------+26. Verwendet ein Institut zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …
---------+27. Wurde ein bestimmter Risikofaktor im internen Modell des Instituts durch Kombination von zwei …
---------+28. Wurde ein bestimmter Risikofaktor im internen Modell des Instituts durch Extrapolieren von …
---------+29. Für die Zwecke von Absatz 28 bezeichnet der ähnlichste Risikofaktor einen Risikofaktor, der …
------+4.2 Angemessenheit der Daten
---------+30. Die in Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten sollten beide …
---------+31. Die Institute sollten durch überzeugende empirische Nachweise und objektive Daten gestützte …
---------+32. Werden die in Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten anhand …
---------+33. Verwenden die Institute zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …
---------+34. Die in Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten sollten die Erfassung …
---------+35. Verwenden die Institute zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …
------+4.3 Häufigkeit der Datenaktualisierung
---------+36. Die Institute sollten die historischen Daten, anhand deren die in Artikel 325bc Absatz 3 …
---------+37. Verwenden die Institute zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …
------+4.4 Vollständigkeit der Daten
---------+38. Die Institute sollten über Verfahren zur Erfassung historischer Daten verfügen, um die in …
---------+39. Die Institute sollten über klare Richtlinien und Verfahren verfügen, um fehlende oder …
---------+40. Die Institute sollten sicherstellen, dass Daten nicht gefiltert werden und dass durch …
---------+41. Werden interpolierte oder extrapolierte Werte als Ersatz für fehlende oder inkonsistente Werte …
---------+42. Werden interpolierte oder extrapolierte Werte, die auf Daten für andere Risikofaktoren …
---------+43. Werden extrapolierte Werte, die auf Daten für andere Risikofaktoren basieren, die im internen …
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Leitlinien zu Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Leitlinien zu Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Übersicht

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1. Einhaltung der Leitlinien und Meldepflichten

1. Einhaltung der Leitlinien und Meldepflichten
2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
3. Umsetzung

3. Umsetzung
4. Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4. Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards

Verknüpfte Vorgänge

Verknüpfungen
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
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