4.5. Výpočet súhrnnej rizikovej váhy (ARW)

1. Prehľad

26. Systém ochrany vkladov má prideliť súhrnnú rizikovú váhu (ARW) členskej inštitúcii „i“ na …

Systém ochrany vkladov má prideliť súhrnnú rizikovú váhu (ARW) členskej inštitúcii „i“ na základe súhrnného skóre rizika (ARS) pre túto inštitúciu.

27. Systém ochrany vkladov má vypočítať ARS sčítaním všetkých individuálnych skóre rizika …

Systém ochrany vkladov má vypočítať ARS sčítaním všetkých individuálnych skóre rizika ukazovateľov (IRS) danej členskej inštitúcie, vynásobených príslušnými váhami ukazovateľov (IW) pre každé IRS.

28. Systém ochrany vkladov má vypočítať IRS na základe príslušných ukazovateľov rizika.

Systém ochrany vkladov má vypočítať IRS na základe príslušných ukazovateľov rizika.

(i) Kategórie rizika a ukazovatele rizika

Kategórie rizika

Tabuľka 1 Základné ukazovatele rizika

Názov ukazovateľa Vzorec/opis Znamienko

1. Kapitál

1.1. Ukazovateľ finančnej Ukazovateľ finančnej páky, ako sa uvádza v článku 429 (–) vyššia hodnota páky nariadenia (EÚ) č. 575/2013 znamená nižšie

riziko.

1.2.a Ukazovateľ Ukazovateľ CET1, ako sa uvádza v článku 92 ods. 2 písm. a) (– ) vyššia hodnota vlastného kapitálu Tier 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 znamená nižšie (ukazovateľ CET1) riziko.

1.2.b Ukazovateľ alebo (–) v yššia hodnota kapitálového krytia (CCR) Skutočný ukazovateľ CET1 Skutočné vlastné zdroje znamená nižšie

Požadovaný ukazovateľ CET1 Požadované vlastné zdroje riziko. Pričom: „vlastné zdroje“, ako sa uvádza v článku 4 ods. 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. „požadovaný vlastný kapitál Tier 1“ a „požadované vlastné zdroje“ sa vzťahujú na požiadavky na celkový vlastný kapitál Tier 1 a na celkové vlastné zdroje inštitúcie podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, článku 104 ods. 1 písm. a) a článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EUÚ.

2. Likvidita a financovanie

2.1. Ukazovateľ krytia LCR, ako sa uvádza v článku 412 nariadenia (EÚ) (– ) vyššia hodnota likvidity (LCR) č. 575/2013. znamená nižšie riziko.

2.2. Pomer čistého NSFR, ak sa uvádza v článku 428a – 428az nariadenia (EÚ) č. (– ) vyššia hodnota stabilného financovania 575/2013. znamená nižšie (NSFR) riziko.

3. Kvalita aktív

3.1. Ukazovateľ Ukazovateľ nesplácaných úverov, ako sa uvádza v článku 11 (+) vyššia hodnota problémových úverov ods. 2 písm. g) bode ii) vykonávacieho nariadenia Komisie znamená vyššie (ukazovateľ NPL) (EÚ) 2021/451⁶ riziko

⁶ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014.

4. Podnikateľský model a riadenie

4.1. celková hodnota (+) vyššia hodnota vystavenia riziku znamená vyššie (TREA)/ukazovateľ celková hodnota vystavenia riziku (TREA) riziko

celkových aktív

Pričom: celkové aktíva „celková hodnota vystavenia riziku“, ako sa uvádza v článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 Systémy ochrany vkladov môžu používať rôzne kalibrácie pre členské inštitúcie, ktoré používajú prístup založený na interných ratingoch alebo štandardizované metódy výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií.

4.2. Návratnosť aktív (- )/(+) pravidlom je, (RoA) že vyššia hodnota

čistý príjem znamená nižšie Systémy ochrany vkladov celkové majú aktíva vypočítať návratnosť aktív riziko, ale príliš ako priemer najmenej za dva roky, aby sa predišlo vysoké hodnoty zohľadneniu jednorazových udalostí a procyklickosti môžu znamenať aj v príspevkoch. vysoké riziko.

5. Potenciálne straty pre systém ochrany vkladov.

5.1. Kryté (+) vyššia hodnota vklady/nezaťažené znamená vyššie aktíva kryté vklady riziko

Pričom: „Nezaťažené nezaťažené aktíva“ sú vymedzené aktíva v článku 411 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Doplnkové ukazovatele rizika

(ii) Váhy pre ukazovatele a kategórie rizík

(iii) Individuálne skóre rizika (IRS)

(iv) Priradenie individuálneho skóre rizika (IRS) k súhrnnému skóre rizika (ARS)

(v) Výpočet súhrnnej rizikovej váhy (ARW) na základe súhrnného skóre rizika (ARS)

Pričom: 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 ∗ ( 𝛼𝛼 𝛽𝛽 ) ( 𝑃𝑃−1 )

P = celkový počet pásiem pre ARW;

p = počet pásiem, ktorý sa začína na 1 (najnižšie pásmo rizika) a končí na p (najvyššie pásmo rizika);

, t. j. požadovaná hodnota ARW zodpovedajúca pásmu 1 (dolná hranica); a

𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (1) , t. j. požadovaná hodnota ARW zodpovedajúca pásmu P (horná hranica).

𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ( 𝑁𝑁 )

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/