+4.5. Obliczanie zagregowanej wagi ryzyka (ARW)
---+26. System gwarancji depozytów powinien przydzielić ARW dla instytucji członkowskiej „i” na …
---+27. System gwarancji depozytów powinien obliczyć ARS przez zsumowanie wszystkich indywidualnych …
---+28. System gwarancji depozytów powinien obliczać IRS na podstawie odpowiednich wskaźników ryzyka.
---+(i) Kategorie ryzyka i wskaźniki ryzyka
------+29. System gwarancji depozytów powinien obliczać ARW dla poszczególnych instytucji członkowskich na …
------+30. W ramach każdej kategorii ryzyka system gwarancji depozytów powinien uwzględniać podstawowe …
------+31. W przypadku gdy właściwy organ we współpracy z wyznaczonym organem lub systemem gwarancji …
------+32. System gwarancji depozytów powinien stosować jako wskaźnik podstawowy albo wskaźnik pokrycia …
---+Tabela1 : Podstawowe wskaźniki ryzyka
---+1. Kapitał
---+2. Płynność i finansowanie
---+4. Model biznesowy i zarządzanie
---+5. Potencjalne straty dla systemu gwarancji depozytów
------+33. Oprócz podstawowych wskaźników ryzyka system gwarancji depozytów może zdefiniować i uwzględnić …
------+34. Jeżeli państwo członkowskie nałożyło w dro dze regulacji prawnych ograniczenia na instytucje …
------+35. System gwarancji depozytów może obniżyć składki instytucji członkowskiej, która należy do …
------+36. System gwarancji depozytów powinien stosować wskaźniki ryzyka, które w metodzie wyliczania …
------+37. System gwarancji depo zytów powinien dostosować wybór wskaźników ryzyka do najlepszych praktyk …
------+38. System gwarancji depozytów powinien stosować wartości wskaźników ryzyka dla każdej instytucji …
------+39. System gwarancji depozytów powinien jednak obliczać wartość wskaźników ryzyka na poziomie …
------+40. Jeżeli instytucja członkowska otrzymała zwolnienie z obowiązku spełniania wymogów kapitałowych …
------+41. Do obliczenia wartości wskaźników ryzyka za dany okres system gwarancji depozytów powinien …
---+(ii) Wagi dla wskaźników i kategorii ryzyka
------+42. System gwarancji depozytów powinien przypisać wagi wszystkim wskaźnikom ryzyka w metodzie …
------+43. Przypisując wagi poszczególnym wskaźnikom ryzyka, system gwarancji depozytów powinien przypisać …
------+44. Suma minimalnych wag określonych w niniejszych wytycznych dla kategorii ryzyka i podstawowych …
------+45. System gwarancji depozytów powinien przeznaczyć elastyczne 25% wag przez ich podział pomiędzy …
------+46. W przypadku niewykorzystania wskaźnika podstawowego system gwarancji depozytów powinien …
------+47. Jeśli w danej kategorii jest tylko j eden wskaźnik podstawowy i ten wskaźnik podstawowy nie …
------+48. Dla każdego wskaźnika ryzyka system gwarancji depozytów powinien przypisać jedną wagę i …
---+(iii) Indywidualne wskaźniki ryzyka (IRS)
------+49. Dla każdej wartości wskaźnika ryzyka system gwarancji depozytów powinien przypisać indywidualny …
------+50. Systemy gwarancji depozytów powinny wykorzystywać ocenę ekspercką w celu kalibracji progów, ale …
------+51. W metodzie „koszyków” dla danego wskaźnika ryzyka system gwarancji depozytów określa stałą …
------+52. Dla każdego koszyka wskaźnika ryzyka „j” system gwarancji depozytów powinien określić górną i …
------+53. System gwaran cji depozytów powinien określić liczbę i granice koszyków, aby zapewnić …
------+54. System gwarancji depozytów nie powinien ustalać górnej granicy dla najwyższego koszyka i nie …
------+55. Dla każdego koszyka wskaźnika ryzyka system gwarancji depozytów powinien przypisać odpowiedni …
------+56. W ramach tej metody dla każdej instytucji „I” i dla każdego wskaźnika ryzyka „j” system …
------+57. Dla każdego wskaźnika 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ryzyka 𝑖𝑖𝑗𝑗 = ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ system 𝑚𝑚 𝑚𝑚 0 100 𝑗𝑗 gwarancji 𝑗𝑗 −𝐴𝐴 −𝑙𝑙 …
---+(iv) Agregowanie IRS do ARS
------+58. Każdy IRS wskaźnika ryzyka „j” dla instytucji „i” należy pomnożyć przez ryzyko IW przypisane do …
---+(v) Obliczanie ARW na podstawie ARS
------+59. Dla każdego ARS system gwarancji depozytów powinien przypisać odpowiednią ARW, ustalając progi …
------+60. System gwarancji depozytów powinien przyporządkować ARW do ARS w taki sposób, aby możliwe było …
------+61. System gwarancji depozytów powinien ustalić górny próg „α” i dolny próg „β” ARW, aby …
------+62. System gwaranc ji depozytów powinien ustalić górny próg „α” ARW pomiędzy 150% a 200%.
------+63. System gwarancji depozytów powinien ustalić dolny próg „β” ARW pomiędzy 50% a 75%.
------+64. System gwarancji depozytów może ustalić szerszy przedział po uzasadnieniu, że przedział …
------+65. Jeżeli system gwarancji depozytów stosuje metodę „koszyków”, powinien określić przedziały dla …
------+66. System gwarancji depozytów powinien ustalić liczbę koszyków „P” proporcjonalnie do liczby i …
------+67. Jeżeli system gwarancji depozytów stosuje metodę skali ruchomej, powinien przypisać każdemu ARS …
---+gdzie: 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 ∗ ( 𝛼𝛼 𝛽𝛽 ) ( 𝑃𝑃−1 )
------+68. W ramach tej metody ARW związana z ARS wzrasta w sposób wykładniczy do górnej granicy „ ” i …
------+69. W przypadku, gdy rozkład ARS instytucji członkowskich systemu gwarancji depo zytów obejmuje …
------+70. System gwarancji depozytów powinien ustalić progi „ ” i „ ”, tak aby ARS żadnej instytucji …

4.5. Obliczanie zagregowanej wagi ryzyka (ARW)

4.5. Obliczanie zagregowanej wagi ryzyka (ARW)

1. Przegląd

,
Tytuł Regulacja
26. System gwarancji depozytów powinien przydzielić ARW dla instytucji członkowskiej „i” na …

System gwarancji depozytów powinien przydzielić ARW dla instytucji członkowskiej „i” na podstawie ARS dla tej instytucji.

27. System gwarancji depozytów powinien obliczyć ARS przez zsumowanie wszystkich indywidualnych …

System gwarancji depozytów powinien obliczyć ARS przez zsumowanie wszystkich indywidualnych wskaźników ryzyka (IRS) danej instytucji członkowskiej, pomnożonych przez odpowiednie wagi wskaźników (IW) dla każdego IRS.

28. System gwarancji depozytów powinien obliczać IRS na podstawie odpowiednich wskaźników ryzyka.

System gwarancji depozytów powinien obliczać IRS na podstawie odpowiednich wskaźników ryzyka.

(i) Kategorie ryzyka i wskaźniki ryzyka

Kategorie ryzyka

Tabela1 : Podstawowe wskaźniki ryzyka

Nazwa wskaźnika Wzór/opis Oznaczenie

1. Kapitał

1.1. Wskaźnik dźwigni Wskaźnik dźwigni rozumiany jest zgodnie z art. 429 (- ) Wyższa wartość

1.2.a Współczynnikrozporządzenia (UE) nr 575/2013 oznacza niższe ryzyko Współczynnik kapitału podstawowego Tier I rozumiany jest (- ) Wyższa wartość

kapitału zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) oznacza niższe ryzyko podstawowego Tier I nr 575/2013 1.2.b Wskaźnik (- ) Wyższa wartość pokrycia kapitałowego oznacza niższe ryzyko

(CCR)Rzeczywisty współczynnik kapitału podstawowego T lub Wymagany współczynnik kapitału podstawowego T Rzeczywiste fundusze własne Wymagane fundusze własne gdzie: „fundusze własne” rozumiane są zgodnie z art. 4 pkt 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. „wymagany współczynnik kapitału podstawowego Tier I” i „wymagane fundusze własne” odnoszą się do łącznej kwoty współczynnika kapitału podstawowego Tier I i ł h ó k i f d ł h
2. Płynność i finansowanie

2.1. Wskaźnik pokrycia Wskaźnik pokrycia płynności rozumiany jest zgodnie (- ) Wyższa wartość płynności (LCR) z art. 412 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oznacza niższe ryzyko 2.2. Wskaźnik Wskaźnik stabilnego finansowania netto zdefiniowany (- ) Wyższa wartość stabilnego w art. 428a – 428az rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oznacza n iższe finansowania netto ryzyko 3. Jakość aktywów 3.1 Wskaźnik kredytów Wskaźnik NPL rozumiany jest zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. g) (+) Wyższa wartość zagrożonych (wskaźnik pkt (ii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) oznacza większe NPL) 2021/4516 ryzyko


6 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudni a 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014.

4. Model biznesowy i zarządzanie
4.1. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko (TREA)/Współczynnik aktywów razemŁączna kwota gdzie: „Łączna kwota ekspozycji z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Systemy gwarancji depozytów kalibracje dla instytucji opartą na ratingach wewnętrznych metody obliczania kwotekspozycji na ryzyko (TREA) Aktywa razem na ryzyko” rozumiana jest zgodnie (UE) nr 575/2013 mogą stosować różne członkowskich stosujących metodę lub standardowe ekspozycji ważonych ryzykiem.(+) Wyższa wartość oznacza większe ryzyko
4.2 Stopa zwrotu z aktywów (RoA)Systemy gwarancji depozytów średnią z co najmniej zdarzeń jednorazowych kł dk hDochód netto Aktywa razem powinny obliczać RoA jako 2 lat, aby uniknąć uwzględnienia i uniknąć procykliczności(-)/(+) Ogólnie rzecz biorąc, wyższa wartość wskazuje na niższe ryzyko, ale zbyt wysokie wartości mogą również wskazywać
5. Potencjalne straty dla systemu gwarancji depozytów

5.1. Depozyty (+) Wyższa wartość gwarantowane/aktywa oznacza większe wolne od obciążeń Depozyty gwarantowane ryzyko

Aktywa wolne od obciążeń gdzie: „aktywa wolne od obciążeń” zdefiniowano w art. 411 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Dodatkowe wskaźniki ryzyka

(ii) Wagi dla wskaźników i kategorii ryzyka

(ii) Wagi dla wskaźników i kategorii ryzyka

(iii) Indywidualne wskaźniki ryzyka (IRS)

(iii) Indywidualne wskaźniki ryzyka (IRS)

(iv) Agregowanie IRS do ARS

(iv) Agregowanie IRS do ARS

(v) Obliczanie ARW na podstawie ARS

(v) Obliczanie ARW na podstawie ARS

gdzie: 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 ∗ ( 𝛼𝛼 𝛽𝛽 ) ( 𝑃𝑃−1 )

P = łączna liczba koszyków dla ARW;

p = numer koszyka, zaczynając od 1 (najniższy możliwy koszyk ryzyka) i kończąc na P (najwyższy możliwy koszyk ryzyka);

, tj. pożądana wartość ARW odpowiadająca koszykowi 1 (dolna granica); oraz

𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (1) , tj. pożądana wartość ARW odpowiadająca koszykowi P (górna granica).

𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ( 𝑁𝑁 )

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło Wymaganie
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/