4.5. Cálculo de la ponderación de riesgo agregada (ARW)

1. Resumen

26. El SGD asignará la ARW a una entidad adherida «i» sobre la base de la puntuación de riesgo …

El SGD asignará la ARW a una entidad adherida «i» sobre la base de la puntuación de riesgo agregada (ARS) de dicha entidad.

27. El SGD calculará la ARS sumando todas las puntuaciones de los indicadores individuales de …

El SGD calculará la ARS sumando todas las puntuaciones de los indicadores individuales de riesgo (IRS) de la entidad adherida, multiplicadas por las ponderaciones correspondientes de cada indicador (IW) para cada IRS.

28. El SGD calculará las IRS a partir de indicadores de riesgo adecuados.

El SGD calculará las IRS a partir de indicadores de riesgo adecuados.

(i) Categorías de riesgo e indicadores de riesgo

Categorías de riesgo

Tabla 1: indicadores básicos de riesgo

Nombre del indicador Fórmula/descripción Signo

1. Capital

1.1. Ratio de Ratio de apalancamiento según lo establecido en el (-) Un valor más apalancamiento artículo 429 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 elevado indica un

1.2.a Ratio de capital

riesgo más bajo Ratio CET1 tal como se indica en el artículo 92, apartado 2, (-) Un valor más

de nivel 1 ordinario letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 elevado indica un (ratio CET1) riesgo más bajo

1.2.b Ratio de (-) Un valor más cobertura de capital o bien elevado indica un (CCR) Ratio CET1 real riesgo más bajo

Ratio CET1 requerido Fondos propios reales Fondos propios requeridos Donde: «fondos propios» se entiende tal como se definen en el artículo 4, apartado 118, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. «CET1 requerido» y «fondos propios requeridos» se refieren a los requerimientos totales de CET1 y de fondos propios de una entidad de conformidad con el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el artículo 104, apartado 1, letra a), y el artículo 128, apartado 6, de la

2. Liquidez y financiación

2.1. Ratio de cobertura Ratio de cobertura de liquidez se entiende tal como se (-) Un valor más de liquidez (LCR) define en el artículo 412 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 elevado indica un riesgo más bajo

2.2. Ratio de NSFR se entiende tal como se define en el artículo 428 bis - (-) Un valor más financiación estable 428 bis septvicies , del Reglamento (UE) n.º 575/2013 elevado indica un neta (NSFR) riesgo más bajo

3. Calidad de los activos

3.1 Ratio de préstamos Ratio de préstamos dudosos, tal como se especifica en el (+) Un valor más dudosos (ratio de NPL) artículo 11, apartado 2, letra g), inciso ii), del Reglamento elevado indica un de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión⁶ riesgo más alto

⁶ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014.

4. Modelo de negocio y modelo de gestión

4.1. Ratio Importe total de la exposición en riesgo (TREA)/activos totales	Importe total de la exposición en riesgo (TREA) Donde: Activos totales «Importe total de la exposición en riesgo» se entiende tal como se define en el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Los SGD podrán utilizar diferentes métodos de calibración para las entidades adheridas que utilicen el método basado en calificaciones internas (IRB) o métodos estándar para calcular los importes de las exposiciones ponderadas por riesgo	(+) Un valor más elevado indica un riesgo más alto
4.2 Rentabilidad del activo (RoA)	Beneficio neto Los SGD calcularán el RoA Activos como totales una media de al menos dos años para evitar la inclusión de acontecimientos excepcionales y evitar la prociclicidad de las aportaciones.	(-)/(+) Por lo general, un valor más elevado indica un riesgo más bajo, pero los valores demasiado elevados también pueden indicar un riesgo alto

5. Pérdidas potenciales para el SGD

5.1. Depósitos (+) Un valor más cubiertos/activos sin elevado indica un cargas Depósitos cubiertos riesgo más alto

Activos sin cargas Donde: los «activos sin cargas» se entienden tal y como se definen en el artículo 411, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Indicadores de riesgo adicionales

(ii) Ponderaciones de los indicadores y las categorías de riesgo

(iii) Indicadores de riesgo individuales (IRS)

(iv) Agregación de la IRS a la ARS

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente	Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente	Requisito

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