+4.5. Beräkning av den sammanlagda riskvikten (ARW)
---+26. Insättningsgarantisystemet bör tilldela den sammanlagda riskvikten (ARW) för ett deltagande …
---+27. Insättningsgarantisystemet bör beräkna den sammanlagda riskpoängen genom att lägga samman alla …
---+28. Insättningsgarantisystemet bör beräkna den individuella riskpoängen på grundval av lämpliga …
---+(i) Riskkategorier och riskindikatorer
------+29. Insättningsgarantisystemet bör beräkna den sammanlagda riskvikten för ett enskilt deltagande …
------+30. Inom varje riskkategori bör insättningsgarantisystemet inkludera de centrala riskindikatorer …
------+31. Om den behöriga myndigheten i samarbete med den utsedda myndigheten eller …
------+32. Insättningsgarantisystemet bör tillämpa antingen kapitaltäckningskvoten eller …
---+Tabell 1: Centrala riskindikatorer
---+1. Kapital
---+2. Likviditet och finansiering
---+3. Tillgångskvalitet
---+4. Affärsmodell och styrning
------+33. Utöver de centrala riskindikatorerna kan insättningsgarantisystemet definiera och inkludera …
------+34. Om en medlemsstat genom reglering har infört restriktioner för institut inom en viss delsektor …
------+35. Insättningsgarantisystemet får minska avgifterna för ett deltagande institut som ingår i ett …
------+36. Insättningsgarantisystemet bör använda riskindikatorer som fångar upp ett tillräckligt brett …
------+37. Insättningsgarantisystemet bör anpassa urvalet av riskindikatorer till bästa praxis för …
------+38. Insättningsgarantisystemet bör använda värdena för riskindikatorerna för varje deltagande …
------+39. Insättningsgarantisystemet bör dock beräkna värdet av riskindikatorerna på gruppnivå om …
------+40. Om ett deltagande institut har beviljats undantag från kapitalkrav och/eller likviditetskrav på …
------+41. För att beräkna värden för riskindikatorer för en viss period bör insättningsgarantisystemet …
---+5. Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet
------+42. Insättningsgarantisystemet bör fastställa vikter för alla riskindikatorer i metoden för …
------+43. När insättningsgarantisystemet tilldelar särskilda riskindikatorer vikter bör det fastställa …
------+44. Summan av de minimivikter som anges i dessa riktlinjer för riskkategorier och centrala …
------+45. Insättningsgarantisystemet bör tilldela de flexibla 25 procenten av vikterna genom att fördela …
------+46. Om en central indikator inte används bör insättningsgarantisystemet tilldela den återstående …
------+47. Om det bara finns en central indikator i en kategori och denna centrala indikator inte används …
------+48. För varje riskindikator bör insättningsgarantisystemet tilldela den en vikt och tillämpa samma …
---+(ii) Vikter för riskindikatorer och riskkategorier
------+49. För varje värde för en riskindikator bör systemet tilldela en individuell riskpoäng mellan 0 …
------+50. Insättningsgarantisystem bör använda expertbedömning för att kalibrera tröskelvärdena, men bör …
------+51. Vid intervallmetoden definierar insättningsgarantisystemet ett fast antal riskklasser …
------+52. För varje intervall som tillämpas på riskindikator ”j” bör insättningsgarantisystemet …
------+53. Insättningsgarantisystemet bör fastställa intervallens antal och gränser för att säkerställa …
------+54. Insättningsgarantisystemet bör inte fastställa en övre gräns för det högsta intervallet och …
------+55. För varje intervall som tillämpas för en riskindikator bör insättningsgarantisystemet tilldela …
------+56. I denna metod bör insättningsgarantisystemet för varje institut ”I” och för varje riskindikator …
------+57. För varje riskindikator 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 bör 𝑖𝑖𝑗𝑗 insättningsgarantisystemet = ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ 𝑔𝑔 0 𝑔𝑔 100 𝑗𝑗 …
---+(iii) Individuella riskindikatorer (individuell riskpoäng)
------+58. Varje individuell riskpoäng (IRS) i riskindikatorn ”j” för ett institut ”i” bör multipliceras …
---+(iv) Sammanslagning av den individuella riskpoängen (IRS) med den sammanlagda riskpoängen
------+59. För varje sammanlagda riskpoäng (ARS) bör insättningsgarantisystemet tilldela en motsvarande …
------+60. Insättningsgarantisystemet bör tilldela den sammanlagda riskvikten till den sammanlagda …
------+61. I insättningsgarantisystemet bör det högre tröskelvärdet ”α” och det lägre tröskelvärdet ”β” …
------+62. Insättningsgarantisystemet bör fastställa den övre gränsen ”α” för den sammanlagda riskvikten …
------+63. Insättningsgarantisystemet bör fastställa det lägre tröskelvärdet ”β ” för den sammanlagda …
------+64. Insättningsgarantisystemet får fastställa ett bredare intervall om det kan visas att det …
------+65. Om insättningsgarantisystemet tillämpar intervallmetoden bör det definiera intervall för den …
------+66. Insättningsgarantisystemet bör fastställa antalet intervall, ”P”, i proportion till antalet …
------+67. Om insättningsgarantisystemet tillämpar metoden för den glidande skalan bör det tilldela varje …
---+(v) Beräkning av sammanlagd riskvikt baserat på sammanlagd riskpoäng
------+68. Vid denna metod ökar den sammanlagda riskvikt som är kopplad till den sammanlagda riskpoängen …
------+69. När fördelningen av den 𝛽𝛽 sammanlagda riskpoängen för deltagande institut i ett …
------+70. Insättningsgarantisystemet 𝛿𝛿 bör fastställa tröskelvärdena ” ” och ” ” så att inget deltagande …

4.5. Beräkning av den sammanlagda riskvikten (ARW)

4.5. Beräkning av den sammanlagda riskvikten (ARW)

1. Översikt

,
26. Insättningsgarantisystemet bör tilldela den sammanlagda riskvikten (ARW) för ett deltagande …

Insättningsgarantisystemet bör tilldela den sammanlagda riskvikten (ARW) för ett deltagande institut, ”i”, på grundval av den sammanlagda riskpoängen för det institutet.
27. Insättningsgarantisystemet bör beräkna den sammanlagda riskpoängen genom att lägga samman alla …

Insättningsgarantisystemet bör beräkna den sammanlagda riskpoängen genom att lägga samman alla riskpoäng för individuella indikatorer för detta deltagande institut, multiplicerat med lämplig indikatorvikt (IW) för varje individuell riskpoäng (IRS).
28. Insättningsgarantisystemet bör beräkna den individuella riskpoängen på grundval av lämpliga …

Insättningsgarantisystemet bör beräkna den individuella riskpoängen på grundval av lämpliga riskindikatorer.
(i) Riskkategorier och riskindikatorer

Riskkategorier
Tabell 1: Centrala riskindikatorer

Indikatorns namn Formel/beskrivning Tecken
1. Kapital

1.1. Bruttosoliditetsgrad enligt artikel 429 i förordning (EU) (−) Ett högre värde Bruttosoliditetsgrad nr 575/2013 tyder på lägre risk

1.2.a Kärnprimärkapitalrelation enligt artikel 92.2 a i förordning (−) Ett högre värde Kärnprimärkapitalrelati (EU) nr 575/2013 tyder på lägre risk on

1.2.b (−) Ett högre värde Kapitaltäckningskvot eller tyder på lägre risk

Faktisk kärnprimärkapitalrelation Erforderlig kärnprimärkapitalrelation Faktisk kapitalbas Erforderlig kapitalbas Där kapitalbas har den betydelse som anges i artikel 4.118 i förordning (EU) nr 575/2013, erforderligt kärnprimärkapital och erforderlig kapitalbas avser ett instituts totala kapitalbaskrav enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013, artikel 104.1 a och artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU.
2. Likviditet och finansiering

2.1 Likviditetstäckningskvot enligt artikel 412 i förordning (EU) (−) Ett högre värde Likviditetstäckningskvo nr 575/2013 tyder på lägre risk t

2.2 Kvoten för stabil Kvoten för stabil nettofinansiering enligt definitionen i (−) Ett högre värde nettofinansiering artikel 428a – 428az i förordning (EU) nr 575/2013 tyder på lägre risk
3. Tillgångskvalitet

3.1 Andelen Andel nödlidande lån enligt artikel 11.2 g ii i (+) Ett högre värde nödlidande lån kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/4516 tyder på högre risk

6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
4. Affärsmodell och styrning

4.1 Totalt riskvägt (+) Ett högre värde exponeringsbelopp tyder på högre risk (TREA)/totala tillgångar Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

Där totalt riskexponeringsbelopp artikel 92.3 i förordning Insättningsgarantisystem för deltagande institut för kreditvärdering eller beräkning av riskvägdaTotala tillgångar har den betydelse som anges i (EU) nr 575/2013 kan använda olika kalibreringar som använder den interna metoden de standardiserade metoderna för exponeringsbelopp

4.2 Avkastning på (−)/(+) Generellt tillgångar innebär ett högre

Insättningsgarantisystem kapital som ett genomsnitt att ta med engångshändelser hos avgifterna.Nettointäkter värde lägre risk, men Totala tillgångar alltför höga värden bör beräkna avkastningen på eget kan också tyda på över minst två år för att undvika och undvika procyklikalitet hög risk
5. Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet

5.1 Garanterade (+) Ett högre värde insättningar/icke tyder på högre risk intecknade tillgångar Garanterade insättningar

Där icke intecknade Icke tillgångar intecknade definieras tillgångar i artikel 411.5 i förordning (EU) nr 575/2013.

Ytterligare riskindikatorer
(ii) Vikter för riskindikatorer och riskkategorier

(ii) Vikter för riskindikatorer och riskkategorier
(iii) Individuella riskindikatorer (individuell riskpoäng)

(iii) Individuella riskindikatorer (individuell riskpoäng)
(iv) Sammanslagning av den individuella riskpoängen (IRS) med den sammanlagda riskpoängen

(iv) Sammanslagning av den individuella riskpoängen (IRS) med den sammanlagda riskpoängen
(v) Beräkning av sammanlagd riskvikt baserat på sammanlagd riskpoäng

(v) Beräkning av sammanlagd riskvikt baserat på sammanlagd riskpoäng

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/