+4.5. Bendrojo rizikos koeficiento (ARW) apskaičiavimas
---+26. IGS turėtų nustatyti įstaigos narės „i“ ARW pagal tos įstaigos ARS.
---+27. IGS turėtų apskaičiuoti ARS susumuodama visų tos įstaigos narės individualių rodiklių rizikos …
---+28. IGS turėtų apskaičiuoti IRS, remdamasi atitinkamais rizikos rodikliais.
---+(i) Rizikos kategorijos ir rizikos rodikliai
------+29. IGS turėtų apskaičiuoti atskiros įstaigos narės ARW remdamasi rizikos rodikliais iš kiekvienos …
------+30. Į apskaičiavimo metodą IGS turėtų įtraukti 1 lentelėje nurodytus rizikos rodiklius iš …
------+31. Jeigu kompetentinga valdžios institucija, bendradarbiaudama su paskirta valdžios institucija …
------+32. IGS taikomas pagrindinis rodiklis turėtų būti kapitalo pakankamumo koeficientas arba bendro 1 …
---+1 lentelė. Pagrindiniai rizikos rodikliai
---+Rodiklio pavadinimas Formulė / aprašymas Ženklas
---+1. Kapitalas
---+2. Likvidumas ir finansavimas
---+3. Turto kokybė
------+33. Be pagrindinių, IGS gali nustatyti ir įtraukti ir papildomus rizikos rodiklius, kurie yra …
------+34. Jei valstybė narė teisės aktuose nustatė apribojimus tam tikro subsektoriaus įstaigoms ir taip …
------+35. IGS gali sumažinti institucinei užtikrinimo sistemai (IUS) priklausančios įstaigos narės įnašus …
------+36. Į apskaičiavimo metodą IGS turėtų įtraukti gana platų rizikos šaltinių spektrą aprėpiančius …
------+37. IGS rizikos rodiklius turėtų parinkti atsižvelgdama į geriausią rizikos valdymo patirtį ir …
------+38. IGS turėtų naudoti kiekvienai įstaigai narei atskirai apskaičiuotas rizikos rodiklių vertes.
------+39. Tačiau rizikos rodiklių vertę IGS turėtų apskaičiuoti konsoliduotu lygmeniu, jeigu valstybė …
------+40. Jeigu įstaigai narei individualiai leista nesilaikyti kapitalo ir (arba) likvidumo reikalavimų …
------+41. Tam tikro laikotarpio rizikos rodiklių vertėms apskaičiuoti IGS turėtų naudoti: a. pajamų …
---+4. Verslo modelis ir valdymas
------+42. IGS turėtų nustatyti visų įnašų apskaičiavimo metodo rizikos rodiklių koeficientus, kurių suma …
------+43. Nustatydama konkrečių rizikos rodiklių koeficientus, 2 lentelėje nurodytoms rizikos …
------+44. Šiose gairėse nustatytų rizikos kategorijų ir pagrindinių rizikos rodiklių mažiausių …
------+45. Likusius 25 % koeficientų IGS turėtų paskirstyti priskirdamos juos papildomiems rizikos …
------+46. Jeigu pagrindinis rodiklis nenaudojamas, IGS likusiam tos pačios rizikos kategorijos …
------+47. Jeigu kategorijoje yra tik vienas pagrindinis rodiklis ir jis nenaudojamas, IGS turėtų jį …
------+48. Kiekvienam rizikos rodikliui IGS turėtų priskirti vieną koeficientą ir taikyti tą patį …
---+5. Galimi IGS nuostoliai
------+49. Kiekvienam rizikos rodikliui IGS turėtų priskirti individualią rizikos vertę (IRS) nuo 0 iki …
------+50. Kalibruodama ribas IGS turėtų vadovautis ekspertų vertinimu, tačiau bet kuriuo atveju ji turėtų …
------+51. Taikydama „intervalų“ metodą, IGS nustato rizikos klasių (intervalų) skaičių kiekvienam rizikos …
------+52. Kiekvienam e rizikos rodiklio „j“ interval e IGS turėtų nustatyti viršutinę ir apatinę rizikos …
------+53. IGS intervalų skaičių ir ribas turėtų nustatyti taip, kad įstaigos narės būtų pakankamai ir …
------+54. IGS neturėtų nustatyti viršutinės didžiausio intervalo ribos ir apatinės mažiausio intervalo …
------+55. Kiekvienam rizikos rodiklio intervalui IGS turėtų priskirti atitinkamą IRS. Rizikingiausio …
------+56. Taikydama šį metodą IGS kiekvienos įstaigos „i“ ir kiekvieno rizikos rodiklio „j“ IRS turėtų …
------+57. IGS turėtų kalibruoti 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐺𝐺 kiekvieno 𝑖𝑖𝑗𝑗 = ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ rizikos 𝑚𝑚 0 100 𝑚𝑚 𝑗𝑗 𝑗𝑗 rodiklio −𝐴𝐴 …
---+(ii) Rizikos rodiklių ir kategorijų koeficientai
------+58. Kiekvieną įstaigos „i“ rizikos rodiklio „j“ IRS reikėtų dauginti iš rizikos IW, priskirtos …
---+(iii) Individualūs rizikos rodikliai (IRS)
------+59. IGS kiekvienai ARS turėtų priskirti atitinkamą ARW, nustatydama ARW ribas ir taikydama …
------+60. IGS ARW turėtų priskirti ARS taip, kad įstaigas nares būtų galima priskirti prie mažiausio ir …
------+61. Atsižvelgdamos į įvairių įstaigų narių keliamos rizikos skirtumus, IGS turėtų nustatyti ARW …
------+62. Viršutinė ARW riba „α“ turėtų būti nuo 150 % iki 200 %.
------+63. Apatinė ARW riba „β“ turėtų būti nuo 50 % iki 75 %.
------+64. IGS gali nustatyti didesnį intervalą, jeigu įrodo, kad 50 – 200 % intervalas nepakankamai …
------+65. Jei IGS taiko intervalų metodą, ji turėtų nustatyti konkrečią rizikos klasę (intervalą) …
------+66. Intervalų „P“ skaičius turėtų būti proporcingas IGS įstaigų narių skaičiui ir įvairovei. Tačiau …
------+67. Jei IGS taiko slankiosios skalės metodą, kiekvien ai ARS ji turėtų nustatyti atitinkamą ARW …
---+(iv) IRS sumavimas bendrajai rizikos vertei (ARS) apskaičiuoti
------+68. Pagal 𝛼𝛼 šį = metodą 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (100) su ARS susietas ARW eksponentiškai didėja, viršutinė riba yra …
------+69. Jeigu IGS įstaigų narių paskirstytoji 𝛽𝛽 ARS apima tik dalį, o ne visą ARS intervalą nuo 0 iki …
------+70. IGS turėtų 𝛿𝛿 nustatyti ribas „ “ ir „ “, kad nė vienos įstaigos narės ARS kalibravimo metu …

4.5. Bendrojo rizikos koeficiento (ARW) apskaičiavimas

1. Apžvalga

26. IGS turėtų nustatyti įstaigos narės „i“ ARW pagal tos įstaigos ARS.

IGS turėtų nustatyti įstaigos narės „i“ ARW pagal tos įstaigos ARS.

27. IGS turėtų apskaičiuoti ARS susumuodama visų tos įstaigos narės individualių rodiklių rizikos …

IGS turėtų apskaičiuoti ARS susumuodama visų tos įstaigos narės individualių rodiklių rizikos vertes (IRS), padaugintas iš atitinkamų kiekvienos IRS rodiklių koeficientų (IW).

28. IGS turėtų apskaičiuoti IRS, remdamasi atitinkamais rizikos rodikliais.

IGS turėtų apskaičiuoti IRS, remdamasi atitinkamais rizikos rodikliais.

(i) Rizikos kategorijos ir rizikos rodikliai

Rizikos kategorijos

1 lentelė. Pagrindiniai rizikos rodikliai

Rodiklio pavadinimas Formulė / aprašymas Ženklas

1. Kapitalas

1.1. Sverto koeficientas Sverto koeficientas, kaip nurodyta Reglamento (ES) ( - ) Didesnė vertė

Nr. 575/2013 429 straipsnyje reiškia mažesnę riziką

1.2.a Bendro 1 lygio CET1 koeficientas, kaip nurodyta Reglamento (ES) ( - ) Didesnė vertė nuosavo kapitalo Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalies a punkte reiškia mažesnę pakankamumo riziką koeficientas (CET1 koeficientas) 1.2.B Kapitalo ( - ) Didesnė vertė pakankamumo arba reiškia mažesnę

koeficientas (CCR)

Faktinio CET1 koeficientas riziką Būtino CET1 koeficientas Faktinės nuosavos lėšos Kur: Būtinos nuosavos lėšos nuosavos lėšos – lėšos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 118 punkte; būtinas CET1 ir būtinos nuosavos lėšos – visi įstaigai taikomi CET1 ir nuosavų lėšų reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnį, Direktyvos 2013/36/EU 104 straipsnio 1 dalies a punktą ir 128 straipsnio 6 dalį.

2. Likvidumas ir finansavimas

2.1. Padengimo LCR, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ( - ) Didesnė vertė likvidžiuoju turtu 412 straipsnyje. reiškia mažesnę rodiklis (LCR) riziką

2.2. Grynasis pastovaus NSFR, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 428a – ( - ) Didesnė vertė finansavimo rodiklis 428az straipsniuose. reiškia mažesnę (NSFR) riziką

3. Turto kokybė

3.1. Neveiksnių paskolų NPL rodiklis, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo (+) Didesnė vertė ir viso paskolų portfelio reglamento (ES) 2021/451 11 straipsnio 2 dalies g punkto reiškia didesnę riziką santykis (NPL rodiklis) ii papunktyje⁶ .

⁶ 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr . 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014.

4. Verslo modelis ir valdymas

4.1. Bendr os rizikos (+) Didesnė vertė pozicijos sumos reiškia didesnę riziką (TREA) / viso turto Bendra rizikos pozicijos suma (TREA)

koeficientas

Kur: Visas turtas bendra rizikos pozicijos suma, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalyje. IGS gali taikyti skirtingus kalibravimus įstaigoms narėms, taikančioms vidaus reitingais pagrįstą metodą arba standartizuotus pagal riziką įvertintų pozicijų sumų apskaičiavimo metodus.

4.2 Turto grąža (RoA) ( - )/(+) Paprastai

didesnė vertė reiškia Grynosios pajamos mažesnę riziką, bet IGS turėtų apskaičiuoti turto Visas grąžą turtas kaip bent 2 metų vidurkį, didelę riziką gali kad nebūtų įtraukti vienkartiniai įvykiai ir būtų išvengta reikšti ir per didelės įnašų procikliškumo. vertės

5. Galimi IGS nuostoliai

5.1. Apdraustieji (+) Didesnė vertė indėliai / nesuvaržytas reiškia didesnę riziką turtas Apdraustieji indėliai

Nesuvaržytas turtas Kur: nesuvaržytas turtas apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 5 dalyje.

Papildomi rizikos rodikliai

(ii) Rizikos rodiklių ir kategorijų koeficientai

(iii) Individualūs rizikos rodikliai (IRS)

(iv) IRS sumavimas bendrajai rizikos vertei (ARS) apskaičiuoti

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/