+4.5. Calculul ponderii riscului agregat (ARW)
---+26. SGD atribuie ARW unei instituții membre „i” pe baza scorului agregat al riscului (ARS) pentru …
---+27. SGD calculează ARS prin adunarea tuturor scorurilor de risc ale indicatorilor individuali (IRS) …
---+28. SGD calculează IRS pe baza indicatorilor de risc corespunzători.
---+(i) Categorii de risc și indicatori de risc
------+29. SGD calculează ARW pentru o anumită instituție membră pe baza unui set de indicatori de risc …
------+30. În cadrul fiecărei categorii de risc, SGD trebuie să includă în metoda de calcul indicatorii de …
------+31. În cazul în care autoritățile competente, în cooperare cu autoritățile desemnate sau cu SGD …
------+32. SGD trebuie să aplice ca indicator principal rata de acoperire a capitalului sau rata …
---+Tabelul 1: Indicatori principali de risc
---+1. Capital
---+2. Lichiditate și finanțare
---+3. Calitatea activelor
---+4. Modelul de afaceri și managementul
------+33. Pe lângă indicatorii principali de risc, SGD poate defini și include indicatori suplimentari de …
------+34. Dacă un stat membru a impus, prin reglementare, restricții asupra instituțiilor dintr -un …
------+35. SGD poate reduce contribuțiile unei instituții membre care face parte dintr - un sistem …
------+36. SGD trebuie să utilizeze indicatori de risc care să acopere o gamă suficient de largă de surse …
------+37. SGD trebuie să alinieze selecția indicatorilor de risc cu cele mai bune practici de management …
------+38. SGD trebuie să utilizeze valorile indicatorilor de risc pentru fiecare instituție membră …
------+39. Cu toate acestea, SGD trebuie să calculeze valoarea indicatorilor de risc la nivel consolidat …
------+40. În cazul în care o instituție membră a primit o derogare de la respectarea cerințelor de …
------+41. Pentru a calcula valorile indicatorilor de risc pentru o perioadă dată, SGD trebuie să …
---+5. Pierderi potențiale pentru SGD
------+42. SGD trebuie să atribuie ponderi tuturor indicatorilor de risc în cadrul metodei de calcul al …
------+43. Atunci când atribuie ponderi anumitor indicatori de risc, SGD trebuie să atribuie cel puț in …
------+44. Suma ponderilor minime prevăzute în prezentul ghid pentru categoriile de risc și indicatorii …
------+45. SGD trebuie să aloce partea flexibilă de 25 % din ponderi prin repartizarea acestora între …
------+46. În cazul în care nu se utilizează un indicator principal, SGD trebuie să aloce indicatorului …
------+47. În cazul în care există doar un singur indicator principal într - o categorie, iar acesta nu …
------+48. SGD trebuie să atribuie fiecărui indicator de risc o pondere și să aplice aceeași pondere …
---+(ii) Ponderi pentru indicatori și categorii de risc
------+49. Pentru fiecare valoare a unui indicator de risc, SGD trebuie să atribuie un scor individual de …
------+50. SGD - urile trebuie să aplice raționamentul profesional pentru a calibra pragurile, respectând …
------+51. În metoda „încadrării în clase de risc”, pentru un anumit indicator de risc, SGD definește un …
------+52. Pentru fiecare grupă a unui indicator de risc „j”, SGD trebuie să stabilească o limită …
------+53. SGD trebuie să stabilească numărul și limitele grupelor de risc pentru a se asigura că există o …
------+54. SGD nu trebuie să stabilească o limită superioară pentru grupa cu riscul cel mai ridicat și nu …
------+55. Pentru fiecare grupă a unui indicator de risc, SGD trebuie să atribuie IRS corespunzători. SGD …
------+56. În această metodă, pentru fiecare instituție „I” și pentru fiecare indicator de risc „j”, SGD …
------+57. Pentru fiecare indicator de risc, SGD trebuie să calibreze limita superioară „ ” și limita …
---+(iii) Indicatori individuali de risc (IRS)
------+58. Fiecare IRS al indicatorului de risc „j” pentru o instituție „i” se înmulțește cu valoarea IW …
---+(iv) Agregarea IRS în ARS
------+59. Pentru fiecare ARS, SGD trebuie să atribuie un ARW corespunzător, stabilind pragurile pentru …
------+60. SGD trebuie să asocieze ARW cu ARS astfel încât să fie posibilă încadrarea instituțiilor membre …
------+61. SGD trebuie să stabilească pragul superior „α” și pragul inferior „β” pentru ARW ca să reflecte …
------+62. SGD trebuie să stabilească pragul superior „α” pentru ARW între 150 % și 200 %.
------+63. SGD trebuie să stabilească pragul inferior „β” pentru ARW între 50 % și 75 %.
------+64. SGD poate stabili un interval mai larg dacă se justifică faptul că intervalul limitat la 50 …
------+65. În cazul în care aplică metoda încadrării în clase de risc, SGD trebuie să stabilească …
------+66. SGD trebuie să stabilească numărul de clase de risc „P” proporțional cu numărul și diversitatea …
------+67. Dacă aplică metoda scării progresive, SGD trebuie să atribuie fiecărui ARS un ARW corespunzător …
---+(v) Calcularea ARW pe baza ARS
------+68. În această metodă, ARW asociat la ARS crește exponențial, cu o limită superioară „ ” și o …
------+69. În cazul în care distribuția ARS pentru 𝛽𝛽 instituțiile membre ale unui SGD acoperă doar o …
------+70. SGD 𝛿𝛿 trebuie să stabilească pragurile „ ” și „ ” astfel încât niciun ARS al unei instituții …

4.5. Calculul ponderii riscului agregat (ARW)

1. Prezentare generală

26. SGD atribuie ARW unei instituții membre „i” pe baza scorului agregat al riscului (ARS) pentru …

SGD atribuie ARW unei instituții membre „i” pe baza scorului agregat al riscului (ARS) pentru instituția respectivă.

27. SGD calculează ARS prin adunarea tuturor scorurilor de risc ale indicatorilor individuali (IRS) …

SGD calculează ARS prin adunarea tuturor scorurilor de risc ale indicatorilor individuali (IRS) ale instituției membre respective, înmulțite cu ponderea corespunzătoare indicatorilor (IW) pentru fiecare IRS.

28. SGD calculează IRS pe baza indicatorilor de risc corespunzători.

SGD calculează IRS pe baza indicatorilor de risc corespunzători.

(i) Categorii de risc și indicatori de risc

Categorii de risc

Tabelul 1: Indicatori principali de risc

Denumire indicator Formulă / descriere Semn

1. Capital

1.1. Rata efectului de Rata efectului de levier, astfel cum se prevede la (-) O valoare mai levier articolul 429 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 mare indică un risc

1.2.a. Rata fondurilor

mai scăzut Rata CET1, astfel cum se prevede la articol ul 92 alineatul (2) (-) O valoare mai

proprii de nivel 1 de litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 mare indică un risc bază (rata CET1) mai scăzut

1.2.b Rata de acoperire (-) O valoare mai a capitalului (CCR) sau mare indică un risc

Rata CET1 efectivă Fonduri proprii efective mai scăzut Rata CET1 necesară Fonduri proprii necesare unde: „fonduri proprii” sunt definite la articolul 4 alineatul (118) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. „CET1 solicitat” și „fonduri proprii solicitate” se referă la cerințele privind CET1 total și fonduri proprii totale ale unei instituții, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, articolul 104 alineatul (1) litera (a) și articolul 128 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE.

2. Lichiditate și finanțare

2.1. Indicator de LCR, astfel cum se prevede la articolul 412 din (-) O valoare mai acoperire a necesarului Regulamentul (UE) nr. 575/2013. mare indică un risc de lichiditate (LCR) mai scăzut

2.2. Indicator de NSFR, astfel cum este definit la articolele 428a-428z din (-) O valoare mai finanțare stabilă netă Regulamentul (UE) nr. 575/2013 mare indică un risc (NSFR); mai scăzut

3. Calitatea activelor

3.1 Rata creditelor Rata NPL, astfel cum se menționează la articolul 11 (+) O valoare mai neperformante (rata alineatul (2) litera (g) punctul (ii) din Regulamentul de mare indică un risc NPL) punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei⁵ mai ridicat

⁵ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

4. Modelul de afaceri și managementul

4.1. Valoarea totală a (+) O valoare mai expunerii la risc (TREA) mare indică un risc / Active totale Valoarea totală a expunerii la risc (TREA) mai ridicat

4.2 Rentabilitatea activelor (RoA)

unde: Total active „valoarea totală a expunerii la risc” este definită la articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. SGD - urile pot utiliza diferite calibrări pentru instituțiile membre care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating sau metodele standardizate de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor. (- )/(+) În general, o valoare mai mare Venitul net indică un risc mai SGD - urile trebuie să calculeze Total active RoA ca medie pe o perioadă scăzut, dar valorile de cel puțin 2 ani pentru a evita includerea unor prea mari pot indica, evenimente punctuale și pentru a evita prociclicitatea în de asemenea, un risc contribuții. ridicat

5. Pierderi potențiale pentru SGD

5.1. Depozite (+) O valoare mai acoperite/active mare indică un risc negrevate de sarcini Depozite acoperite mai ridicat

Active negrevate de sarcini unde: „activele negrevate de sarcini” sunt definite la articolul 411 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Indicatori suplimentari de risc

(ii) Ponderi pentru indicatori și categorii de risc

(iii) Indicatori individuali de risc (IRS)

(iv) Agregarea IRS în ARS

(v) Calcularea ARW pe baza ARS

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe
Sursă	Cerință

3. Standarde asociate

Standarde
Sursă	Cerință

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/