+KAPITEL 4 Kreditriskreducering
---+Avsnitt 1 Definitioner och Allmänna krav
------+Artikel 192 Definitioner
------+Artikel 193 Principer för erkännande av effekten av metoder för kreditriskreducering
---------+Artikel 193 1.
---------+Artikel 193 2.
---------+Artikel 193 3.
---------+Artikel 193 4.
---------+Artikel 193 5.
---------+Artikel 193 6.
---------+Artikel 193 7.
------+Artikel 194 Principer för godtagbarheten hos metoder för kreditriskreducering
---------+Artikel 194 1.
---------+Artikel 194 2.
---------+Artikel 194 3.
---------+Artikel 194 4.
---------+Artikel 194 5.
---------+Artikel 194 6.
---------+Artikel 194 7.
---------+Artikel 194 8.
---------+Artikel 194 9.
---+Avsnitt 2 Godtagbara former av Kreditriskreducering
------+Underavsnitt 1 Förbetalt Kreditriskskydd
---------+Artikel 195 Nettning inom balansräkningen
---------+Artikel 196 Ramavtal om nettning som täcker repor eller värdepappers- eller råvarulån eller andra kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
---------+Artikel 197 Godtagbara säkerheter enligt alla metoder
------------+Artikel 197 1.
------------+Artikel 197 2.
------------+Artikel 197 3.
------------+Artikel 197 4.
------------+Artikel 197 5.
------------+Artikel 197 6.
------------+Artikel 197 7.
------------+Artikel 197 8.
---------+Artikel 198 Ytterligare godtagbara säkerheter enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
------------+Artikel 198 1.
------------+Artikel 198 2.
---------+Artikel 199 Ytterligare godtagbara säkerheter enligt internmetoden
------------+Artikel 199 1.
------------+Artikel 199 2.
------------+Artikel 199 3.
------------+Artikel 199 4.
------------+Artikel 199 4a.
------------+Artikel 199 5.
------------+Artikel 199 6.
------------+Artikel 199 7.
------------+Artikel 199 8.
---------+Artikel 200 Övrigt förbetalt kreditriskskydd
------+Underavsnitt 2 Obetalt Kreditriskskydd
---------+Artikel 201 Utfärdare av kreditriskskydd som är godtagbara enligt alla metoder
------------+Artikel 201 1.
------------+Artikel 201 2.
---------+Artikel 203 Garantier godtagbara som obetalt kreditriskskydd
------+Underavsnitt 3 Typer av derivat
---------+Artikel 204 Godtagbara slag av kreditderivat
------------+Artikel 204 1.
------------+Artikel 204 2.
------------+Artikel 204 3.
---------+Artikel 204a Godtagbara slag av aktiederivat
------------+Artikel 204a 1.
------------+Artikel 204a 2.
---+Avsnitt 3 Krav
------+Underavsnitt 1 Förbetalt Kreditriskskydd
---------+Artikel 205 Krav för avtal om nettning inom balansräkningen, som inte är ramavtal om nettning i den mening som avses i artikel 206
---------+Artikel 206 Ramavtal om nettning som täcker repor eller värdepappers- eller råvarulån eller andra kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
---------+Artikel 207 Krav för finansiella säkerheter
------------+Artikel 207 1.
------------+Artikel 207 2.
------------+Artikel 207 3.
------------+Artikel 207 4.
------------+Artikel 207 5.
---------+Artikel 208 Krav för säkerheter i form av fastigheter
------------+Artikel 208 1.
------------+Artikel 208 2.
------------+Artikel 208 3.
------------+Artikel 208 3a.
------------+Artikel 208 4.
------------+Artikel 208 5.
---------+Artikel 209 Krav för fordringar
------------+Artikel 209 1.
------------+Artikel 209 2.
------------+Artikel 209 3.
---------+Artikel 210 Krav för övriga fysiska säkerheter
---------+Artikel 211 Krav för att behandla exponeringar genom leasing som utlåning mot pantsäkerhet
---------+Artikel 212 Krav för övrigt förbetalt kreditriskskydd
------------+Artikel 212 1.
------------+Artikel 212 2.
------+Underavsnitt 2 Obetalt Kreditriskskydd och Kreditlänkade Obligationer
---------+Artikel 213 Gemensamma krav för garantier och kreditderivat
------------+Artikel 213 1.
------------+Artikel 213 2.
------------+Artikel 213 3.
---------+Artikel 214 Motgarantier från stater och andra offentliga organ
------------+Artikel 214 1.
------------+Artikel 214 2.
------------+Artikel 214 3.
---------+Artikel 215 Ytterligare krav på garantier
------------+Artikel 215 1.
------------+Artikel 215 2.
---------+Artikel 216 Ytterligare krav på kreditderivat
------------+Artikel 216 1.
------------+Artikel 216 2.
------------+Artikel 216 3.
---+Avsnitt 4 Beräkning av Kreditriskreduceringens effekter
------+Underavsnitt 1 Förbetalt Kreditriskskydd
---------+Artikel 218 Kreditlänkade obligationer
---------+Artikel 219 Nettning inom balansräkningen
---------+Artikel 220 Användning av metoden för schabloniserade volatilitetsjusteringar vid ramavtal om nettning
------------+Artikel 220 1.
------------+Artikel 220 2.
------------+Artikel 220 3.
------------+Artikel 220 4.
------------+Artikel 220 5.
---------+Artikel 221 Användning av metoden med interna modeller för ramavtal om nettning
------------+Artikel 221 1.
------------+Artikel 221 2.
------------+Artikel 221 3.
------------+Artikel 221 4.
------------+Artikel 221 5.
------------+Artikel 221 6.
------------+Artikel 221 7.
------------+Artikel 221 9.
---------+Artikel 222 Förenklad metod för finansiella säkerheter
------------+Artikel 222 1.
------------+Artikel 222 2.
------------+Artikel 222 3.
------------+Artikel 222 4.
------------+Artikel 222 5.
------------+Artikel 222 6.
------------+Artikel 222 7.
---------+Artikel 223 Fullständig metod för finansiella säkerheter
------------+Artikel 223 1.
------------+Artikel 223 2.
------------+Artikel 223 3.
------------+Artikel 223 4.
------------+Artikel 223 5.
------------+Artikel 223 6.
------------+Artikel 223 7.
---------+Artikel 224 Schabloniserade volatilitetsjusteringar enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
------------+Artikel 224 1.
------------+Artikel 224 2.
------------+Artikel 224 3.
------------+Artikel 224 4.
------------+Artikel 224 5.
------------+Artikel 224 6.
---------+Artikel 226 Ökning av volatilitetsjusteringar enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
---------+Artikel 227 Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
------------+Artikel 227 1.
------------+Artikel 227 2.
------------+Artikel 227 3.
---------+Artikel 228 Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter för exponeringar som behandlas enligt schablonmetoden
---------+Artikel 229 Värderingsprinciper för annan godtagbar säkerhet än finansiell säkerhet
------------+Artikel 229 1.
------------+Artikel 229 2.
------------+Artikel 229 3.
------------+Artikel 229 4.
---------+Artikel 230 Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en exponering med ett godtagbart betalt kreditriskskydd enligt internmetoden
------------+Artikel 230 1.
------------+Artikel 230 2.
------------+Artikel 230 3.
------------+Artikel 230 4.
------------+Artikel 230 5.
---------+Artikel 231 Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp när det gäller grupper av godtagbart betalt kreditriskskydd för en exponering som behandlas enligt internmetoden
---------+Artikel 232 Övrigt förbetalt kreditriskskydd
------------+Artikel 232 1.
------------+Artikel 232 2.
------------+Artikel 232 3.
------------+Artikel 232 4.
------+Underavsnitt 2 Obetalt kreditriskskydd
---------+Artikel 233 Värdering
------------+Artikel 233 1.
------------+Artikel 233 2.
------------+Artikel 233 3.
------------+Artikel 233 4.
---------+Artikel 234 Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp vid partiellt skydd och uppdelning på trancher
---------+Artikel 235 Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp enligt substitutionsmetoden om den garanterade exponeringen behandlas enligt schablonmetoden
------------+Artikel 235 1.
------------+Artikel 235 2.
------------+Artikel 235 3.
---------+Artikel 235a Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp enligt substitutionsmetoden om den garanterade exponeringen behandlas enligt internmetoden och en jämförbar direkt exponering mot tillhandahållaren av kreditriskskydd behandlas enligt schablonmetoden
------------+Artikel 235a 1.
------------+Artikel 235a 2.
------------+Artikel 235a 3.
------------+Artikel 235a 4.
------------+Artikel 235a 5.
---------+Artikel 236 Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp enligt substitutionsmetoden om den garanterade exponeringen behandlas enligt internmetoden utan användning av egna skattningar av LGD och en jämförbar direkt exponering mot tillhandahållaren av kreditriskskydd behandlas enligt internmetoden
------------+Artikel 236 1.
------------+Artikel 236 1a.
------------+Artikel 236 1b.
------------+Artikel 236 1c.
------------+Artikel 236 1d.
------------+Artikel 236 2.
------------+Artikel 236 3.
---------+Artikel 236a Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp enligt substitutionsmetoden om den garanterade exponeringen behandlas enligt internmetoden med hjälp av egna skattningar av LGD och en jämförbar direkt exponering mot tillhandahållaren av kreditriskskydd behandlas enligt internmetoden
------------+Artikel 236a 1.
------------+Artikel 236a 2.
------------+Artikel 236a 3.
------------+Artikel 236a 4.
------------+Artikel 236a 5.
---+Avsnitt 5 Löptidsobalanser
------+Artikel 237 Löptidsobalans
---------+Artikel 237 1.
---------+Artikel 237 2.
------+Artikel 238 Kreditriskskyddets löptid
---------+Artikel 238 1.
---------+Artikel 238 2.
---------+Artikel 238 3.
------+Artikel 239 Värdering av skydd
---------+Artikel 239 1.
---------+Artikel 239 2.
---------+Artikel 239 3.

KAPITEL 4 Kreditriskreducering

KAPITEL 4 Kreditriskreducering

1. Översikt

,
Avsnitt 1 Definitioner och Allmänna krav Avsnitt 1 Definitioner och Allmänna krav
Avsnitt 2 Godtagbara former av Kreditriskreducering Avsnitt 2 Godtagbara former av Kreditriskreducering
Avsnitt 3 Krav Avsnitt 3 Krav
Avsnitt 4 Beräkning av Kreditriskreduceringens effekter Avsnitt 4 Beräkning av Kreditriskreduceringens effekter
Avsnitt 5 Löptidsobalanser Avsnitt 5 Löptidsobalanser

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder