+423. При определянето на оценката на адекватността на ликвидността и финансирането компетентните …
|
423. При определянето на оценката на адекватността на ликвидността и финансирането компетентните …
| При определянето | на | оценката на адекватността на ликвидността и финансирането |
компетентните органи следва, когато е приложимо, да вземат предвид оценката на общия капацитет за възстановяване по отношение на ликвидността при планиране на възстановяването (слаб, адекватен с потенциал за подобрение, задоволителен), както е посочено в точки 41— 43 от насоките на ЕБО относно общия капацитет за възстановяване при планиране на възстановяването48 . Отчитането на оценката на общия капацитет за възстановяване в контекста на адекватността на ликвидността е особено важно в случаите, когато оценката на общия капацитет за възстановяване на ликвидността е „слаб“. Таблица 17. Надзорни съображения за определяне на оценка на адекватността на ликвидността и финансирането Оценк Надзорно Съображения, свързани с Съображения за адекватно а на становище присъщия риск управление и механизми за риска контрол | 1 Наблюдава се нисък риск от | • | Рискът, произтичащ от • Има съответствие между несъответствия (напр. между политиката и стратегията на |
Оценк Надзорно Съображения, свързани с Съображения за адекватно а на становище присъщия риск управление и механизми за риска контрол | съществено пруденциалн о въздействие върху институцията, като се има предвид нивото на присъщ риск и механизмите за управление и контрол. | • • • • • • • • • | падежи, валути), е институцията за риска за незабележим/много нисък. ликвидността/финансирането и Размерът и съставът на общата ѝ стратегия и рисков ликвидния буфер е адекватен и апетит. подходящ. • Организационната рамка за Нивото на другите фактори на риска за ликвидността и ликвидния риск (например финансирането е надеждна с репутационния риск, ясни отговорности и ясно неспособността за прехвърляне разделение на задачите между на вътрешногрупова ликвидност) функциите на поемащите риска и е несъществено/много ниско. функциите за управление и Капацитетът за генериране на контрол. ликвидност и ликвидните буфери • Системите за измерване, на институцията са в достатъчна наблюдение и отчитане на риска степен над надзорни за ликвидността и количествени изисквания и се финансирането са подходящи. очаква да останат така и в • Вътрешните лимити и рамката за бъдеще. контрол на риска за финансиране Свободният поток на ликвидност са надеждни и са в съответствие между субектите в групата, когато със стратегията за управление на е приложимо, не е риска и рисковия апетит на възпрепятстван, или всички институцията. субекти имат капацитет за • Институцията има генериране на ликвидност и правдоподобен и надежден план ликвидни буфери, надвишаващи за действие при непредвидени горните надзорни изисквания. обстоятелства, свързани с Рискът, свързан с профила за ликвидността, който има финансиране на институцията потенциал да бъде ефективен, или неговата устойчивост, е ако е необходимо. несъществен/много нисък. Рискът, свързан със стабилността на финансиране не е съществен. Другите фактори на риска за финансирането (например репутационен риск, достъп до пазарите за финансиране) не са съществени/са много ниски. Съставът и стабилността на по - дългосрочното финансиране (>1 година) са носители на незабележим/много нисък риск по отношение на дейностите и бизнес модел на институцията. Общият капацитет за възстановяване на институцията по отношение на ликвидността, установен в резултат на надзорната оценка, е „задоволителен“. |
Оценк Надзорно Съображения, свързани с Съображения за адекватно а на становище присъщия риск управление и механизми за риска контрол | 2 Наблюдава се средно нисък риск от съществено пруденциалн о въздействие върху институцията, като се има предвид нивото на присъщ риск и управлението и механизмите за контрол. | • • • • • • • • • • | Несъответствията (напр. между падежи, валути) предполагат от нисък до среден риск. Рискът от размера и състава на ликвидния буфер е от нисък до среден. Нивото на другите фактори на ликвидния риск (например репутационния риск, неспособността за прехвърляне на вътрешногрупова ликвидност) е от ниско до средно. Капацитетът за генериране на ликвидност и ликвидните буфери на институцията надвишават надзорните количествени изисквания, но съществува риск да не останат така в бъдеще. Свободният поток на ликвидност между субектите в групата, когато е приложимо, е или може да бъде маргинално възпрепятстван. Рискът, свързан с профила на финансиране на институцията и неговата устойчивост е от нисък до среден. Рискът, свързан със стабилността на финансиране е от нисък до среден. Другите фактори на риска за финансирането (например репутационен риск, достъп до пазарите за финансиране) са ниски до средни. Съставът и стабилността на по - дългосрочното финансиране (>1 година) са носители на ниско ниво на риск по отношение на дейностите и бизнес модел на институцията. Общият капацитет за възстановяване на институцията по отношение на ликвидността, установен в резултат на надзорната оценка, е „задоволителен“ или „адекватен, но „с възможност за подобрение“. |
Оценк Надзорно Съображения, свързани с Съображения за адекватно а на становище присъщия риск управление и механизми за риска контрол | 3 Наблюдава се средно висок риск от съществено пруденциалн о въздействие върху институцията, като се има предвид нивото на присъщ риск и управлението и механизмите за контрол. | • • • • • • • • • • | Несъответствията (напр. между • Няма пълно съответствие между падежи, валути) предполагат от политиката и рисковата стратегия среден до висок риск. за ликвидността и Рискът от размера и състава на финансирането на институцията и ликвидния буфер е от среден до общата ѝ стратегия и рисковия висок. апетит. Нивото на другите фактори на • Организационната рамка за ликвидния риск (например риска за ликвидността и репутационния риск, финансирането не осигурява неспособността за прехвърляне достатъчно разделение на на вътрешногрупова ликвидност) отговорностите и задачите между е от средно до високо. поемащите риск и функциите за Капацитетът за генериране на управление и контрол. ликвидност и ликвидните буфери • Системите за измерване, на институцията се влошават наблюдение и докладване на и/или са под надзорните риска за ликвидността и количествени изисквания и финансирането не се прилагат с съществуват опасения относно достатъчна точност и честота. способността на институцията • Вътрешните лимити и рамката за своевременно да възстанови контрол на риска за ликвидността съответствието с тези и финансирането не са в изисквания. съответствие със стратегията за Свободният поток на ликвидност управление на риска или между субектите в групата, когато рисковия апетит на институцията. е приложимо, е възпрепятстван. • Институцията има план за Рискът, свързан с профила на действие при непредвидени финансиране на институцията и обстоятелства, свързани с неговата устойчивост е от среден ликвидността, който е малко до висок. вероятно да бъде ефективен, или Рискът, свързан със стабилността институцията няма план за на финансиране е от среден до действие при непредвидени висок. обстоятелства, свързани с Другите фактори на риска за ликвидността, или има такъв, финансирането (напр. който е явно неподходящ. репутационен риск, достъп до пазарите за финансиране) са средни до високи. Съставът и стабилността на по - дългосрочното финансиране (>1 година) са носители на средно ниво на риск по отношение на дейностите и бизнес модел на институцията. Общият капацитет за възстановяване на институцията по отношение на ликвидността, установен в резултат на надзорната оценка, е „адекватен, но с възможност за подобрение“ или „слаб“. |
Оценк Надзорно Съображения, свързани с Съображения за адекватно а на становище присъщия риск управление и механизми за риска контрол | 4 Наблюдава се висок риск от съществено пруденциалн о въздействие върху институцията, като се има предвид нивото на присъщ риск и управлението и механизмите за контрол. | • • • • • • • • • • | Несъответствията (напр. между падежи, валути) предполагат висок риск. Рискът от размера и състава на ликвидния буфер е висок. Нивото на другите фактори на ликвидния риск (например репутационния риск, неспособността за прехвърляне на вътрешногрупова ликвидност) е високо. Капацитетът за генериране на ликвидност и ликвидните буфери на институцията се влошават бързо и/или са под надзорните количествени изисквания и съществуват сериозни опасения относно способността на институцията своевременно да възстанови съответствието с тези изисквания. Свободният поток на ликвидност между субектите в групата, когато е приложимо, е сериозно възпрепятстван. Рискът, свързан с профила на финансиране на институцията и неговата устойчивост е висок. Рискът, свързан със стабилността на финансиране е висок. Другите фактори на риска за финансирането (например репутационен риск, достъп до пазарите за финансиране) са високи. Съставът и стабилността на по - дългосрочното финансиране (>1 година) са носители на високо ниво на риск по отношение на дейностите и бизнес модел на институцията. Общият капацитет за възстановяване на институцията по отношение на ликвидността, установен в резултат на надзорната оценка, е „слаб“. |
48 EBA/GL/2023/06
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|