+423. När de behöriga myndigheterna fastställer betyget för likviditets- och …

423. När de behöriga myndigheterna fastställer betyget för likviditets- och …

När de behöriga myndigheterna fastställer betyget för likviditets- och finansieringstillräcklighet bör de, i tillämpliga fall, beakta betyget för den totala likviditetskapaciteten vid återhämtningsplaneringen (svag, tillräcklig med potentiellt utrymme för förbättringar, tillfredsställande) enligt vad som anges i punkterna 41–43 i EBA:s riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering⁴⁸ . Beaktandet av betyget för den totala återhämtningskapaciteten i samband med likviditetsbehov är särskilt relevant om betyget för den totala återhämtningskapaciteten är ”svag” för likviditeten.

Tabell 17. Tillsynsöverväganden vid betygsättning av likviditets- och finansieringstillräcklighet.

Riskbet Tillsynsmyndi yg ghetens uppfattning 1 Det finns en låg risk för betydande konsekvenser för institutets stabilitet givet de inneboende riskerna samt hanteringen och kontrollen av dessa.	  	Överväganden i samband med Överväganden när det gäller adekvat inneboende risk förvaltning och kontroller Det finns inte någon  Det råder överensstämmelse väsentlig/mycket låg risk till följd av mellan institutets likviditets- och bristande överensstämmelse (t.ex. finansieringsstrategi och dess mellan löptider, valutor). övergripande strategi och riskaptit. Likviditetsbuffertens storlek och  Den organisatoriska ramen för sammansättning är adekvata och likviditets- och finansieringsrisken lämpliga. är stark med tydliga Nivån på andra drivkrafter för ansvarsområden och en tydlig likviditetsrisk (t.ex. anseenderisk, åtskillnad av uppgifter mellan oförmåga att överföra risktagare och riskhantering och kontrollfunktioner.
Riskbet Tillsynsmyndi yg ghetens uppfattning	      	Överväganden i samband med Överväganden när det gäller adekvat inneboende risk förvaltning och kontroller koncernintern likviditet) är inte  Mätnings-, övervaknings- och väsentlig/mycket låg. rapporteringssystemen för Institutets likviditets- och finansieringsrisker likviditetstäckningskapacitet och är lämpliga. likviditetsbuffertar är med god  De interna limiterna och marginal högre än de kvantitativa kontrollramarna för tillsynskraven och förväntas förbli finansieringsrisken är sunda och i det i framtiden. enlighet med institutets Det fria flödet av likviditet mellan riskhanteringsstrategi och riskaptit. enheter i koncernen, i  Institutet har en rimlig och förekommande fall, hindras inte, trovärdig likviditetsberedskapsplan eller alla enheter har en som kan vara effektiv vid behov. utjämnings- och likviditetsbuffert som överstiger tillsynskraven. Det finns ingen väsentlig/mycket liten risk vad gäller institutets finansieringsprofil eller hållbarhet. Den risk som finansieringens stabilitet medför är inte väsentlig. Andra finansieringsriskfaktorer (t.ex. anseenderisk, tillgång till finansieringsmarknader) är inte väsentliga/mycket låga. Sammansättningen av och stabiliteten hos den långsiktiga finansieringen (> 1 år) utgör icke-väsentliga/mycket låga risker i förhållande till institutets verksamhet och affärsmodell. Institutets totala återhämtningskapacitet med avseende på likviditet till följd av tillsynsbedömningen är ”tillfredsställande”.
2 Det finns en medellåg risk för betydande konsekvenser för institutets stabilitet givet de inneboende riskerna samt hanteringen och kontrollen av dessa.	   	Obalanser (t.ex. mellan löptider, valutor) medför låg till medel risk. Risken som utgörs av likviditetsbuffertens storlek och sammansättning är låg till medel. Nivån på andra drivkrafter för likviditetsrisk (t.ex. anseenderisk, oförmåga att överföra koncernintern likviditet) är låg till medel. Institutets likviditetstäckningskapacitet och likviditetsbuffertar är högre än de kvantitativa tillsynskraven, men det finns en risk för att de inte kommer att förbli det i framtiden.
Riskbet Tillsynsmyndi yg ghetens uppfattning	     	Överväganden i samband med Överväganden när det gäller adekvat inneboende risk förvaltning och kontroller Det fria flödet av likviditet mellan enheter i koncernen, om det är relevant, hindras eller skulle kunna hindras marginellt. Risken från institutets finansieringsprofil och dess hållbarhet är låg till medel. Risken som utgörs av finansieringens stabilitet är låg till medel. Andra finansieringsriskfaktorer (t.ex. anseenderisk, tillgång till finansieringsmarknader) är låga till medel. Sammansättningen av och stabiliteten hos den långsiktiga finansieringen (> 1 år) utgör en låg risk i förhållande till institutets verksamhet och affärsmodell. Institutets totala återhämtningskapacitet med avseende på likviditet, som följer av tillsynsbedömningen, är ”tillfredsställande” eller ”lämplig med utrymme för förbättring”.
3 Det finns en medelhög risk för betydande konsekvenser för institutets stabilitet givet de inneboende riskerna samt hanteringen och kontrollen av dessa.	      	Obalanser (t.ex. mellan löptider och  Det finns brister i valutor) medför medel till hög risk. överensstämmelsen mellan Likviditetsbuffertens storlek och institutets policy och strategi för sammansättning utgör medel till likviditets- och finansieringsrisk och hög risk. den övergripande strategin och Nivån på andra drivkrafter för riskaptiten. likviditetsrisk (t.ex. anseenderisk,  Den organisatoriska ramen för oförmåga att överföra likviditets- och finansieringsrisk koncernintern likviditet) är medel skiljer inte tillräckligt på ansvar och till hög. uppgifter mellan risktagare och Institutets förvaltnings- och likviditetstäckningskapacitet och kontrollfunktioner. likviditetsbuffertar försämras  System för mätning, övervakning och/eller är under kvantitativa och rapportering av likviditets- och tillsynsrelaterade krav, och det finansieringsrisker genomförs inte finns farhågor om institutets med tillräcklig noggrannhet och förmåga att i god tid återställa frekvens. efterlevnaden av dessa krav.  Interna limiter och kontrollramen Det fria flödet av likviditet mellan för likviditets- och finansieringsrisk enheter i koncernen, i överensstämmer inte med förekommande fall, hindras. institutets riskhanteringsstrategi Risken som utgörs av institutets eller riskaptit. finansieringsprofil och dess  Institutet har en plan för hållbarhet är medel till hög. likviditetsberedskap som sannolikt Den risk som finansieringens inte är effektiv eller saknar stabilitet utgör är medelhög till hög. likviditetsberedskapsplan, eller har
Riskbet Tillsynsmyndi yg ghetens uppfattning	  	Överväganden i samband med Överväganden när det gäller adekvat inneboende risk förvaltning och kontroller Andra finansieringsriskfaktorer en plan som är uppenbart (t.ex. anseenderisk, tillgång till otillräcklig. finansieringsmarknader) är medel till hög. Sammansättningen och stabiliteten i den långsiktiga finansieringen (> 1 år) utgör en medel risk i förhållande till institutets verksamhet och affärsmodell. Institutets totala återhämtningskapacitet med avseende på likviditet, som följer av tillsynsbedömningen, är ”tillräcklig med det finns utrymme för förbättringar” eller ”svag”.
4 Det finns en hög risk för betydande konsekvenser för institutets stabilitet givet de inneboende riskerna samt hanteringen och kontrollen av dessa.	         	Obalanser (t.ex. mellan löptider och valutor) medför hög risk. Likviditetsbuffertens storlek och sammansättning utgör en hög risk. Nivån på andra drivkrafter för likviditetsrisk (t.ex. anseenderisk, oförmåga att överföra koncernintern likviditet) är hög. Institutets likviditetstäckningskapacitet och likviditetsbuffertar försämras snabbt och/eller ligger under de kvantitativa tillsynskraven, och det finns allvarliga farhågor om institutets förmåga att i god tid återställa efterlevnaden av dessa krav. Det fria flödet av likviditet mellan enheter i koncernen, i förekommande fall, hindras allvarligt. Risken som utgörs av institutets finansieringsprofil och hållbarhet är hög. Den risk som utgörs av finansieringens stabilitet är hög. Andra finansieringsriskfaktorer (t.ex. ryktesrisk, tillgång till finansieringsmarknader) är höga. Sammansättningen och stabiliteten i den långsiktiga finansieringen (> 1 år) utgör en hög risk i förhållande till institutets verksamhet och affärsmodell. Institutets totala återhämtningskapacitet med
Riskbet Tillsynsmyndi yg ghetens uppfattning		Överväganden i samband med Överväganden när det gäller adekvat inneboende risk förvaltning och kontroller avseende på likviditet, till följd av tillsynsbedömningen, är ”svag”.

⁴⁸ EBA/GL/2023/06

1. Översikt

Rubrik	Reglering

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav
Källa	Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
Källa	Krav

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.