+423. Nustatydamos likvidumo ir finansavimo pakankamumo balą, kompetentingos institucijos, kai …

423. Nustatydamos likvidumo ir finansavimo pakankamumo balą, kompetentingos institucijos, kai …

Nustatydamos likvidumo ir finansavimo pakankamumo balą, kompetentingos institucijos, kai taikytina, turėtų atsižvelgti į bendro pajėgumo susigrąžinti likvidumą balą veiklos atkūrimo planavimo procese („silpnas“, „pakankamas-galimai tobulintinas“, „patenkinamas“), kaip nurodyta EBI gairių dėl bendro gaivinimo pajėgumo planuojant gaivinimo veiksmus 41– 43 dalyse⁴⁸ . Atsižvelgti į bendrą pajėgumo susigrąžinti pakankamą likvidumą balą yra ypač svarbu tuo atveju, kai bendras pajėgumo susigrąžinti likvidumą balas yra „silpnas“.

17 lentelė. Priežiūriniai analizės kriterijai, pagal kuriuos skiriamas likvidumo ir finansavimo pakankamumo balas

Rizikos Priežiūros balas institucijos nuomonė 1 Atsižvelgiant į būdingos rizikos lygį, valdymą ir kontrolės priemones, kyla maža reikšmingo prudencinio poveikio įstaigai rizika.	Būdingosios      	rizikos analizės kriterijai Tinkamų valdymo ir kontrolės priemonių analizės kriterijai Dėl nesutapimų (pvz., terminų,  Įstaigos likvidumo / finansavimo valiutos) kyla neesminė arba labai rizikos politika ir strategija dera su maža rizika. bendrąja strategija ir norima Likvidumo atsargų kiekis ir sudėtis prisiimti rizika. yra pakankami ir tinkami.  Įstaigos likvidumo ir finansavimo Kiti likvidumo rizikos veiksniai rizikos valdymo organizacinė (įskaitant reputacijos riziką, sistema yra tvirta, atsakomybės negalėjimą likvidumo išteklių sritys aiškiai paskirstytos, riziką perduoti grupės viduje) nėra prisiimančių darbuotojų pareigos reikšmingi arba yra labai maži. aiškiai atskirtos nuo rizikos Įstaigos likvidumo atsvaros valdymo ir kontrolės funkcijų. pajėgumas ir likvidumo atsargos  Likvidumo ir finansavimo rizikos pakankamai viršija kiekybinius vertinimo, stebėsenos ir pranešimo priežiūros reikalavimus ir tikimasi, apie riziką sistemos yra tinkamos. kad tokie išliks ateityje.  Finansavimo rizikos vidaus ribų ir Laisvam likvidumo judėjimui tarp kontrolės sistema yra patikima ir grupės subjektų (jei tai svarbu) atitinka įstaigos rizikos valdymo kliūčių nėra, arba visų subjektų strategiją bei norimą prisiimti likvidumo atsvaros pajėgumas ir riziką. likvidumo atsargos viršija  Įstaiga turi realistišką ir patikimą priežiūros reikalavimus. nenumatytų atvejų likvidumo Rizika dėl įstaigos finansavimo planą ir tikėtina, kad prireikus jis profilio arba jo tvarumo yra būtų veiksmingas. nereikšminga arba labai maža.
Rizikos Priežiūros balas institucijos nuomonė	Būdingosios    	rizikos analizės kriterijai Tinkamų valdymo ir kontrolės priemonių analizės kriterijai Rizika dėl finansavimo stabilumo nėra reikšminga. Kiti finansavimo rizikos priežastiniai veiksniai (pvz., reputacijos rizika, prieiga prie finansavimo rinkų) yra nereikšmingi ir (arba) mažai reikšmingi. Dėl ilgesnio laikotarpio (> 1 metai) finansavimo struktūros ir pastovumo įstaigos veiklai ir verslo modeliui nekyla jokios pastebimos rizikos arba kylanti rizika yra labai maža. Bendras įstaigos pajėgumas susigrąžinti likvidumą, nustatytas atlikus priežiūrinį vertinimą, yra „patenkinamas“.
2 Atsižvelgiant į būdingos rizikos lygį, valdymą ir kontrolės priemones, kyla vidutinė arba maža reikšmingo prudencinio poveikio įstaigai rizika.	         	Rizika dėl nesutapimų (pvz., tarp terminų, valiutos) yra maža arba vidutinė. Rizika dėl likvidumo atsargų kiekio ir sudėties yra maža arba vidutinė. Kiti likvidumo rizikos veiksniai (įskaitant reputacijos riziką, negalėjimą likvidumo išteklių perduoti grupės viduje) yra maži arba vidutiniai. Įstaigos likvidumo atsvaros pajėgumas ir likvidumo atsargos viršija kiekybinius priežiūros reikalavimus, bet yra rizika, kad ateityje taip bus neilgai. Laisvam likvidumo judėjimui tarp grupės subjektų (jei tai svarbu) kyla arba gali kilti nedidelės kliūtys. Rizika dėl įstaigos finansavimo profilio ir jo tvarumo yra maža arba vidutinė. Rizika dėl finansavimo stabilumo yra maža arba vidutinė. Kiti finansavimo rizikos priežastiniai veiksniai (pvz., reputacijos rizika, prieiga prie finansavimo rinkų) yra mažai arba vidutiniškai reikšmingi. Dėl ilgesnio laikotarpio (> 1 metai) finansavimo struktūros ir pastovumo kylanti rizika įstaigos veiklai ir verslo modeliui yra maža. Atlikus priežiūrinį vertinimą nustatyta, kad bendras šios įstaigos pajėgumas susigrąžinti likvidumą
Rizikos Priežiūros balas institucijos nuomonė	Būdingosios	rizikos analizės kriterijai Tinkamų valdymo ir kontrolės priemonių analizės kriterijai yra „patenkinamas“ arba „pakankamas, tačiau yra galimybių tobulėti“.
3 Atsižvelgiant į būdingos rizikos lygį, valdymą ir kontrolės priemones, kyla vidutinė arba didelė reikšmingo prudencinio poveikio įstaigai rizika.	         	Rizika dėl nesutapimų (pvz., tarp  Įstaigos likvidumo ir finansavimo terminų, valiutos) yra vidutinė arba rizikos politika ir strategija nėra didelė. visiškai suderinta su bendrąja Rizika dėl likvidumo atsargų kiekio strategija ir norima prisiimti rizika. ir sudėties yra vidutinė arba didelė.  Įstaigos likvidumo ir finansavimo Kiti likvidumo rizikos veiksniai rizikos valdymo organizacine (įskaitant reputacijos riziką, sistema nepakankamai atskiriamos negalėjimą likvidumo išteklių riziką prisiimančių darbuotojų perduoti grupės viduje) yra pareigos nuo rizikos valdymo ir vidutiniai arba dideli. kontrolės funkcijų. Įstaigos likvidumo atsvaros  Nepakankamai tiksliai ir dažnai pajėgumas ir likvidumo atsargos vykdomos likvidumo ir finansavimo mažėja ir (arba) yra mažesnės už rizikos vertinimo, stebėsenos ir kiekybinius priežiūros reikalavimus ataskaitų teikimo sistemos. ir yra abejonių, ar įstaiga laiku  Likvidumo ir finansavimo rizikos pajėgs laiku atkurti atitiktį šiems vidaus ribos ir kontrolės sistema reikalavimams. neatitinka įstaigos rizikos valdymo Laisvam likvidumo judėjimui tarp strategijos ar norimos prisiimti grupės subjektų (jei tai svarbu) kyla rizikos. kliūtys.  Įstaiga turi likvidumo nepaprastųjų Rizika dėl įstaigos finansavimo situacijų planą, kuris, tikėtina, profilio ir jo tvarumo yra vidutinė nebus veiksmingas, arba įstaiga arba didelė. neturi jokio likvidumo Rizika dėl finansavimo stabilumo nepaprastųjų situacijų plano, arba yra vidutinė arba didelė. jos planas yra akivaizdžiai Kiti finansavimo rizikos priežastiniai nepakankamas veiksniai (pvz., reputacijos rizika, prieiga prie finansavimo rinkų) yra vidutinio arba didelio reikšmingumo. Dėl ilgesnio laikotarpio (> 1 metai) finansavimo struktūros ir pastovumo kylanti rizika įstaigos veiklai ir verslo modeliui yra vidutinė. Remiantis priežiūriniu vertinimu, bendras įstaigos pajėgumas susigrąžinti likvidumą yra „pakankamas-galimai tobulintinas“ arba „silpnas“.
4 Atsižvelgiant į būdingos rizikos lygį, valdymą ir kontrolės priemones, kyla didelė reikšmingo	  	Rizika dėl nesutapimų (pvz., tarp terminų, valiutos) yra didelė. Rizika dėl likvidumo atsargų kiekio ir sudėties yra didelė. Kiti likvidumo rizikos veiksniai (įskaitant reputacijos riziką, negalėjimą likvidumo išteklių perduoti grupės viduje) yra dideli.
Rizikos Priežiūros balas institucijos nuomonė prudencinio poveikio įstaigai rizika.	Būdingosios       	rizikos analizės kriterijai Tinkamų valdymo ir kontrolės priemonių analizės kriterijai Įstaigos likvidumo atsvaros pajėgumas ir likvidumo atsargos sparčiai mažėja ir (arba) yra mažesnės už kiekybinius priežiūros reikalavimus, ir yra didelių abejonių, ar įstaiga pajėgs laiku atkurti atitiktį šiems reikalavimams. Laisvam likvidumo judėjimui tarp grupės subjektų (jei tai svarbu) kyla rimtos kliūtys. Rizika dėl įstaigos finansavimo profilio ir jo tvarumo yra didelė. Rizika dėl finansavimo stabilumo yra didelė. Kiti finansavimo rizikos priežastiniai veiksniai (pvz., reputacijos rizika, prieiga prie finansavimo rinkų) yra labai reikšmingi. Dėl ilgesnio laikotarpio (> 1 metai) finansavimo struktūros ir pastovumo kylanti rizika įstaigos veiklai ir verslo modeliui yra didelė. Bendras įstaigos pajėgumas susigrąžinti likvidumą, nustatytas atlikus priežiūrinį vertinimą, yra „silpnas“.

⁴⁸ EBA/GL/2023/06.

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.