| Risiko- Aufsichtliche Score Beurteilung | | Erwägungen in Bezug auf das inhärente Risiko | Erwägungen Angemessenheit Risikomanagements | in Bezug auf die des und der Kontrollen |
| 1 Angesichts der Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts des Risikomanage ments und der Kontrollen besteht ein geringes Risiko einer wesentlichen aufsichtlichen Auswirkung auf das Institut. | • • • • • • • • • | Es besteht kein wesentliches/ein • Die sehr geringes Risiko aufgrund von Refinanzierungsrisiko Inkongruenzen (zwischen Politik Laufzeiten, Währungen). stehen Der Liquiditätspuffer ist im Hinblick allgemeinen auf seine Größe und allgemeinen Zusammensetzung angemessen Instituts. und verhältnismäßig. • Der Andere Liquiditätsrisikotreiber das (z. B. in Bezug auf das Refinanzierungsrisiko Reputationsrisiko, die Behinderung eine des Liquiditätstransfers innerhalb Aufgabenverteilung der Gruppe) haben keine gewährleistet wesentliche/eine sehr geringe zwischen Auswirkung. Risikoträgern Das Liquiditätsdeckungspotenzial der und die Liquiditätspuffer des Kontrollfunktionen. Instituts liegen deutlich über den • Die quantitativen Anforderungen der Überwachung Aufsichtsbehörde, und es wird Liquiditäts-erwartet, dass sie auch in Zukunft Refinanzierungsrisiken auf diesem Niveau verbleiben angemessen. werden. • Die Der freie Liquiditätsfluss zwischen Kontrollrahmen den Unternehmen der Gruppe Refinanzierungsrisiken (sofern relevant) wird nicht und behindert, bzw. alle Unternehmen Risikomanagementstrategie verfügen über ein dem Liquiditätsdeckungspotenzial und • Das einen Liquiditätspuffer, die über plausiblen den Aufsichtsanforderungen Liquiditätsnotfallplan, liegen. Bedarfsfall Das aus dem Refinanzierungsprofil des Instituts und dessen Nachhaltigkeit erwachsende Risiko ist nicht wesentlich/sehr gering. Das aus der Stabilität der Refinanzierung erwachsende Risiko ist nicht wesentlich. Andere Refinanzierungsrisikotreiber (z. B. in Bezug auf das Reputationsrisiko, den Zugang zu Refinanzierungsmärkten) sind nicht wesentlich/sehr gering. Die Zusammensetzung und die Stabilität längerfristiger | auf und in organisatorische Systeme internen stehen Risikoappetit Institut | das Liquiditäts- und bezogene Strategie des Instituts Einklang mit der Strategie und dem Risikoappetit des Rahmen für Liquiditäts- und ist solide, legt eindeutige fest und eine klare Trennung den Aufgaben von und den Aufgaben Management- und für die Messung, und Meldung von und sind Limits und der für sind solide in Einklang mit der und des Instituts. verfügt über einen und glaubwürdigen der im wirksam sein kann. |
| Risiko- Aufsichtliche Score Beurteilung | • | Erwägungen in Bezug auf das inhärente Risiko Refinanzierungen (> 1 Jahr) stellen kein wesentliches/ein sehr geringes Risiko für die Geschäftstätigkeiten und das Geschäftsmodell des Instituts dar. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf die Liquidität ist „zufriedenstellend“. | Erwägungen Angemessenheit Risikomanagements | in Bezug auf die des und der Kontrollen |
| 2 Angesichts der Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts des Risikomanage ments und der Kontrollen liegt ein geringes bis mittleres Risiko einer wesentlichen aufsichtlichen Auswirkung auf das Institut vor. | • • • • • • • • | Das Risiko aufgrund von Inkongruenzen (zwischen Laufzeiten und Währungen) liegt im geringen bis mittleren Bereich. Das Risiko im Hinblick auf die Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers liegt im geringen bis mittleren Bereich. Andere Liquiditätsrisikotreiber (z. B. in Bezug auf das Reputationsrisiko, die Behinderung des Liquiditätstransfers innerhalb der Gruppe) haben eine geringe bis mittlere Auswirkung. Das Liquiditätsdeckungspotenzial und die Liquiditätspuffer des Instituts liegen über den quantitativen Anforderungen der Aufsichtsbehörde, jedoch besteht das Risiko, dass dies in Zukunft nicht der Fall sein wird. Der freie Liquiditätsfluss zwischen den Unternehmen der Gruppe (sofern relevant) wird geringfügig behindert oder könnte geringfügig behindert werden. Das aus dem Refinanzierungsprofil des Instituts und dessen Nachhaltigkeit erwachsende Risiko liegt im geringen bis mittleren Bereich. Das aus der Stabilität der Refinanzierung erwachsende Risiko liegt im geringen bis mittleren Bereich. Andere Refinanzierungsrisikotreiber (z. B. in Bezug auf das Reputationsrisiko, den Zugang zu Refinanzierungsmärkten) haben | | |
| Risiko- Aufsichtliche Score Beurteilung | • • | Erwägungen in Bezug auf das inhärente Risiko eine geringe bis mittlere Auswirkung. Die Zusammensetzung und die Stabilität längerfristiger Refinanzierungen (> 1 Jahr) stellen ein geringes Risiko für die Geschäftstätigkeiten und das Geschäftsmodell des Instituts da. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf die Liquidität ist „zufriedenstellend“ oder „angemessen, mit Entwicklungspotenzial“. | Erwägungen Angemessenheit Risikomanagements | in Bezug auf die des und der Kontrollen |
| 3 Angesichts der Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts des Risikomanage ments und der Kontrollen liegt ein mittleres bis hohes Risiko einer wesentlichen aufsichtlichen Auswirkung auf das Institut vor. | • • • • • • • | Das Risiko aufgrund von • Die Inkongruenzen (darunter zwischen Refinanzierungsrisiko Laufzeiten, Währungen) liegt im Politik mittleren bis hohen Bereich. stehen Das Risiko im Hinblick auf die Größe mit und Zusammensetzung des dem Liquiditätspuffers liegt im mittleren • Im bis hohen Bereich. das Andere Liquiditätsrisikotreiber Refinanzierungsrisiko (z. B. in Bezug auf das ausreichend Reputationsrisiko, die Behinderung Aufgabenverteilung des Liquiditätstransfers innerhalb er der Gruppe) haben eine mittlere bis klare hohe Auswirkung. Aufgaben Das Liquiditätsdeckungspotenzial den und die Liquiditätspuffer des und Instituts verschlechtern sich • Die und/oder liegen unter den Überwachung quantitativen Anforderungen der Liquiditäts-Aufsichtsbehörde, und es bestehen Refinanzierungsrisiken Bedenken, ob das Institut diese ausreichende Anforderungen in absehbarer Zeit Häufigkeit. wieder einhalten kann. • Die Der freie Liquiditätsfluss zwischen Kontrollrahmen den Unternehmen der Gruppe Refinanzierungsrisiken (sofern relevant) wird behindert. in Das aus dem Refinanzierungsprofil Risikomanagementstrategie des Instituts und dessen dem Nachhaltigkeit erwachsende Risiko • Der liegt im mittleren bis hohen Instituts Bereich. nach Das aus der Stabilität der Institut Refinanzierung erwachsende Risiko Liquiditätsnotfallplan liegt im mittleren bis hohen vorhandene Bereich. unzureichend. | auf und nicht der allgemeinen Risikoappetit organisatorischen gewährleistet Trennung Aufgaben Kontrollfunktionen. Systeme internen Einklang Risikoappetit Liquiditätsnotfallplan ist nicht | das Liquiditäts- und bezogene Strategie des Instituts vollständig in Einklang Strategie und des Instituts. Rahmen für Liquiditäts- und ist keine eindeutige festgelegt, und keine ausreichend zwischen den von Risikoträgern und der Management-für die Messung, und Meldung von und bieten keine Genauigkeit und Limits und der für Liquiditäts- und stehen nicht mit der oder des Instituts. des aller Wahrscheinlichkeit wirksam, oder das verfügt über keine oder der Plan ist eindeutig |
| Risiko- Aufsichtliche Score Beurteilung | • • • | Erwägungen in Bezug auf das inhärente Risiko Andere Refinanzierungsrisikotreiber (z. B. in Bezug auf das Reputationsrisiko, den Zugang zu Refinanzierungsmärkten) haben eine mittlere bis hohe Auswirkung. Die Zusammensetzung und die Stabilität längerfristiger Refinanzierungen (> 1 Jahr) stellen ein mittleres Risiko für die Geschäftstätigkeiten und das Geschäftsmodell des Instituts dar. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf die Liquidität ist „angemessen, mit Entwicklungspotenzial“ oder „schwach“. | Erwägungen Angemessenheit Risikomanagements | in Bezug auf die des und der Kontrollen |
| 4 Angesichts der Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts des Risikomanage ments und der Kontrollen besteht ein hohes Risiko einer wesentlichen aufsichtlichen Auswirkung auf das Institut. | • • • • • • | Das Risiko aufgrund von Inkongruenzen (darunter zwischen Laufzeiten, Währungen) ist hoch. Das Risiko im Hinblick auf die Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers ist hoch. Andere Liquiditätsrisikotreiber (z. B. in Bezug auf das Reputationsrisiko, die Behinderung des Liquiditätstransfers innerhalb der Gruppe) haben eine hohe Auswirkung. Das Liquiditätsdeckungspotenzial und die Liquiditätspuffer des Instituts verschlechtern sich rasch und/oder liegen unter den quantitativen Anforderungen der Aufsichtsbehörde, und es bestehen ernsthafte Bedenken, ob das Institut diese Anforderungen in absehbarer Zeit wieder einhalten kann. Der freie Liquiditätsfluss zwischen den Unternehmen der Gruppe (sofern relevant) wird in hohem Maße behindert. Das aus dem Refinanzierungsprofil des Instituts und dessen Nachhaltigkeit erwachsende Risiko ist hoch. | | |
| Risiko- Aufsichtliche Score Beurteilung | • • • • | Erwägungen in Bezug auf das inhärente Risiko Das aus der Stabilität der Refinanzierung erwachsende Risiko ist hoch. Andere Refinanzierungsrisikotreiber (z. B. in Bezug auf das Reputationsrisiko, den Zugang zu Refinanzierungsmärkten) haben eine hohe Auswirkung. Die Zusammensetzung und die Stabilität längerfristiger Refinanzierungen (> 1 Jahr) stellen ein hohes Risiko für die Geschäftstätigkeiten und das Geschäftsmodell des Instituts dar. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf die Liquidität ist „schwach“. | Erwägungen Angemessenheit Risikomanagements | in Bezug auf die des und der Kontrollen |