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423. Ao atribuir a notação relativa à adequação da liquidez e do financiamento, as autoridades …

Ao atribuir a notação relativa à adequação da liquidez e do financiamento, as autoridades competentes devem, quando aplicável, ter em conta a notação relativa à capacidade de recuperação global em matéria de liquidez no âmbito do planeamento da recuperação (fraca, adequada com oportunidades de melhoria ou satisfatória), tal como especificado nos pontos 41 a 43 das Orientações da EBA relativas à capacidade de recuperação global no planeamento da recuperação⁴⁸ . A consideração da notação da capacidade de recuperação global no contexto da adequação da liquidez é especialmente relevante no caso de uma notação «fraca» da capacidade de recuperação global em termos de liquidez. Quadro 17. Considerações de supervisão relativas à atribuição de uma notação de adequação de liquidez e de

financiamento

Notação Opinião do do risco supervisor 1 Existe um baixo risco de impacto prudencial significativo na instituição, tendo em conta o nível de risco inerente, a gestão e os controlos.	         	Considerações relativas ao risco Considerações relativas à gestão e inerente aos controlos adequados Existe um risco não significativo ou  Existe coerência entre, por um muito baixo decorrente de lado, a estratégia e a política dos desfasamentos (por exemplo, riscos de liquidez/financiamento entre vencimentos ou entre da instituição e, por outro, a sua moedas). estratégia global e apetência pelo A dimensão e a composição da risco. reserva prudencial de liquidez são  O quadro organizacional relativo adequadas e apropriadas. ao risco de liquidez e O nível de outros fatores do risco financiamento é robusto, com de liquidez (por exemplo, o risco responsabilidades claramente de reputação ou a incapacidade definidas e a separação nítida de para transferir liquidez intragrupo) tarefas entre os responsáveis pela não é significativo ou é muito assunção de riscos e as funções de baixo. gestão e de controlo. A capacidade de compensação e as  Os sistemas de medição, reservas prudenciais de liquidez da monitorização e reporte dos riscos instituição são confortavelmente de liquidez e financiamento são superiores aos requisitos adequados. quantitativos de supervisão e  Os limites internos e o quadro de prevê-se que assim se mantenham controlo do risco de liquidez e no futuro. financiamento são sólidos e A livre circulação de liquidez entre consentâneos com a estratégia de entidades do grupo, caso aplicável, gestão dos riscos e a apetência não é impedida, ou todas as pelo risco da instituição. entidades possuem uma  A instituição dispõe de um plano capacidade de compensação e de contingência para a liquidez que reservas prudenciais de liquidez é plausível e credível, com superiores aos requisitos de potencial para ser eficaz se for supervisão. necessário. Existe um risco não significativo ou muito baixo decorrente do perfil de financiamento da instituição ou da sua sustentabilidade. O risco decorrente da estabilidade do financiamento não é significativo. O nível de outros fatores do risco de financiamento (por exemplo, o risco de reputação ou o acesso aos mercados de financiamento) não é significativo ou é muito baixo. A composição e a estabilidade do financiamento a mais longo prazo (superior a 1 ano) representam um risco não significativo ou muito baixo para as atividades e o para o modelo de negócio da instituição. A capacidade de recuperação global da instituição no que se
Notação Opinião do do risco supervisor		Considerações relativas ao risco Considerações relativas à gestão e inerente aos controlos adequados refere à liquidez, resultante da avaliação de supervisão, é «satisfatória».
2 Existe um risco médio-baixo de impacto prudencial significativo na instituição, tendo em conta o nível de risco inerente, a gestão e os controlos.	         	Os desfasamentos (por exemplo, entre vencimentos ou entre moedas) implicam um risco baixo a médio. O risco resultante da dimensão e da composição da reserva de liquidez é baixo a médio. O nível de outros fatores do risco de liquidez (por exemplo, o risco de reputação ou a incapacidade para transferir liquidez intragrupo) é baixo a médio. A capacidade de compensação e as reservas prudenciais de liquidez da instituição excedem os requisitos quantitativos de supervisão, mas existe o risco de estas não se manterem no futuro. A livre circulação de liquidez entre entidades do grupo, caso aplicável, é ou poderá ser ligeiramente impedida. O risco resultante do perfil de financiamento da instituição e da sua sustentabilidade é baixo a médio. O risco decorrente da estabilidade do financiamento é baixo a médio. O nível de outros fatores do risco de financiamento (por exemplo, o risco de reputação ou o acesso aos mercados de financiamento) é baixo a médio. A composição e a estabilidade do financiamento a mais longo prazo (superior a 1 ano) representam um nível baixo de risco para as atividades e para o modelo de negócio da instituição. A capacidade de recuperação global da instituição no que se refere à liquidez, resultante da avaliação de supervisão, é «satisfatória» ou «adequada com oportunidades de melhoria».
3 Existe um nível médio-elevado de risco de		Os desfasamentos (por exemplo,  Não existe total coerência entre, entre vencimentos ou entre por um lado, a estratégia e a moedas) implicam um risco médio política dos riscos de a elevado. liquidez/financiamento da
Notação Opinião do do risco supervisor impacto prudencial significativo na instituição, tendo em conta o nível de risco inerente, a gestão e os controlos.	        	Considerações relativas ao risco Considerações relativas à gestão e inerente aos controlos adequados O risco resultante da dimensão e instituição e, por outro, a sua da composição da reserva de estratégia global e apetência pelo liquidez é médio a elevado. risco. O nível de outros fatores do risco  O quadro organizacional relativo de liquidez (por exemplo, o risco ao risco de liquidez e de de reputação ou a incapacidade financiamento não separa para transferir liquidez intragrupo) suficientemente as é médio a elevado. responsabilidades e as tarefas A capacidade de compensação e as entre os responsáveis pela reservas prudenciais de liquidez da assunção de riscos e as funções de instituição estão a deteriorar-se gestão e controlo. e/ou são inferiores aos requisitos  Os sistemas de medição, quantitativos de supervisão, e monitorização e reporte dos riscos surgem dúvidas quanto à de liquidez e de financiamento não capacidade da instituição para são utilizados com suficiente restabelecer o cumprimento precisão e frequência. desses requisitos em tempo útil.  Os limites internos e o quadro de A livre circulação de liquidez entre controlo do risco de liquidez e entidades do grupo, caso aplicável, financiamento não são é impedida. consentâneos com a estratégia de O risco resultante do perfil de gestão e a apetência pelo risco da financiamento da instituição e da instituição. sua sustentabilidade é médio a  A instituição dispõe de um plano elevado. de contingência de liquidez que O risco decorrente da estabilidade provavelmente não será eficaz, ou do financiamento é médio a não dispõe de qualquer plano de elevado. contingência de liquidez, ou o O nível de outros fatores do risco plano de que dispõe é de financiamento (por exemplo, o manifestamente inadequado. risco de reputação ou o acesso aos mercados de financiamento) é médio a elevado. A composição e a estabilidade do financiamento a mais longo prazo (superior a 1 ano) representam um risco médio para as atividades e para o modelo de negócio da instituição. A capacidade de recuperação global da instituição no que se refere à liquidez, resultante da avaliação de supervisão, é «adequada com oportunidades de melhoria» ou «fraca».
4 Existe um elevado risco de impacto prudencial significativo na instituição,	  	Os desfasamentos (por exemplo, entre vencimentos ou entre moedas) implicam um risco elevado. O risco resultante da dimensão e da composição da reserva de liquidez é elevado. O nível de outros fatores do risco
Notação Opinião do do risco supervisor tendo em conta o nível de risco inerente, a gestão e os controlos.	      	Considerações relativas ao risco Considerações relativas à gestão e inerente aos controlos adequados de liquidez (por exemplo, o risco de reputação ou a incapacidade para transferir liquidez intragrupo) é elevado. A capacidade de compensação e as reservas prudenciais de liquidez da instituição estão a deteriorar-se rapidamente e/ou são inferiores aos requisitos quantitativos de supervisão, e surgem dúvidas sérias quanto à capacidade da instituição para restabelecer o cumprimento desses requisitos em tempo útil. A livre circulação de liquidez entre entidades do grupo, caso aplicável, é seriamente impedida. O risco resultante do perfil de financiamento da instituição e da sua sustentabilidade é elevado. O risco decorrente da estabilidade do financiamento é elevado. O nível de outros fatores do risco de financiamento (por exemplo, o risco de reputação ou o acesso aos mercados de financiamento) é elevado. A composição e a estabilidade do financiamento a mais longo prazo (superior a 1 ano) representam um nível elevado de risco para as atividades e para o modelo de negócio da instituição. A capacidade de recuperação global da instituição em termos de liquidez, resultante da avaliação de supervisão, é «fraca».

⁴⁸ EBA/GL/2023/06

1. Visão geral

Título	Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte	Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte	Requisito

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