95. Институциите следва, когато е уместно, да използват анализи на чувствителността като начална …

Институциите следва, когато е уместно, да използват анализи на чувствителността като начална точка за обратното стрес тестване, напр. промяна на един или няколко относими параметъра към някоя екстремна стойност, за да се достигнат предварително планираните резултати. Институцията следва да разгледа няколко обратни анализа на чувствителността за кредитния риск (напр. колко на брой големи клиенти трябва да изпаднат в неизпълнение преди да бъде изчерпан капитала за покриване на загуби), пазарния риск, ликвидния риск (напр. стрес върху депозитите в сектора на търговия на дребно и обстоятелствата, които биха изразходвали ликвидните резерви на институцията) и операционния риск, измежду други рискове, и комбинирания анализ, при който всички рискове са обхванати едновременно. Въпреки това институцията не следва да използва основно анализ на чувствителността и опростени показатели за измерване, за да идентифицира подходящия сценарий за обратния стрес тест. Качественият анализ следва да доведе до идентификацията на подходящия сценарий, комбинирайки експертни становища от различни бизнес области, тъй като обмислянето може да бъде най - ефективният начин за предотвратяване на неуспеха на бизнес модела. Следва да бъде разработено съвместно стресиране на всички относими рискови параметри чрез статистически аспекти (напр. променливост на рисковите фактори в съответствие с историческите наблюдения, допълнени с хипотетични, но правдоподобни допускания). Правдоподобността на измененията на параметрите, необходима, за да бъдат достигнати предварително определените резултати, предоставя първоначална идея относно евентуалните уязвимости в институцията. За да бъде оценена правдоподобността, следва да бъде приложено, измежду другото, историческо (с няколко променливи) вероятностно разпределение — коригирано, когато бъде счетено за необходимо, съгласно експертните становища. Качествени анализи и оценки, съчетаващи експертни становища от различни бизнес области, следва да ръководят идентификацията на подходящите сценарии.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/