95. Kai tinkama, įstaigos turėtų naudoti jautrumo analizę pradėdamos atlikti atvirkštinį testavimą …

Kai tinkama, įstaigos turėtų naudoti jautrumo analizę pradėdamos atlikti atvirkštinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, pvz., kad perkeltų vieną ar daugiau svarbių parametrų į kurį nors kraštą ir taip gautų iš anksto numatytus rezultatus. Įstaiga turėtų ištirti tokią atvirkštinę jautrumo analizę vertindama kredito riziką (pvz., kiek didelių klientų turėtų neįvykdyti įsipareigojimų, kad būtų prarastas nuostolių padengimo kapitalas), rinkos riziką, likvidumo riziką (pvz., nepalankias sąlygas, susijusias su indėliais mažmeniniame sektoriuje, ir aplinkybes, dėl kurių sumažėtų įstaigos likvidumo atsargos) ir operacinę riziką, be kitų rizikos rūšių, ir kombinuotąją analizę, aprėpiančią iš karto visą riziką. Tačiau įstaiga paprastai neturėtų naudoti jautrumo analizės ir paprastų matų, kad nustatytų atvirkštiniam testavimui nepalankiausiomis sąlygomis tinkamą scenarijų. Atlikus kokybinę analizę turėtų būti nustatytas tinkamas scenarijus, į kurį būtų įtrauktos įvairių veiklos sričių ekspertų išvados, nes mąstymas gali būti veiksmingiausias būdas išvengti verslo modelio žlugimo. Turėtų būti sukurtas bendras visų svarbių rizikos parametrų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis taikant statistinius aspektus (pvz., rizikos veiksnių nepastovumą atsižvelgiant į ankstesnius duomenis ir hipotetines, bet tikėtinas prielaidas). Pagal parametrų pokyčių, dėl kurių būtų pasiektas iš anksto numatytas rezultatas, tikėtinumą galima preliminariai suprasti galimas įstaigos silpnąsias vietas. Siekiant įvertinti tikėtinumą reikėtų, inter alia , taikyti ankstesniais duomenimis pagrįstą (daugelio kintamųjų) tikimybės paskirstymą, prireikus pakoreguotą remiantis ekspertų išvadomis. Tinkami scenarijai turėtų būti nustatomi remiantis kokybine analize ir vertinimais, į kuriuos įtraukiamos įvairių veiklos sričių ekspertų išvados.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/