95. Als Ausgangspunkt für inverse Stresstests sollten die Institute gegebenenfalls …

Als Ausgangspunkt für inverse Stresstests sollten die Institute gegebenenfalls Sensitivitätsanalysen verwenden, z. B. Verschiebung eines oder mehrerer relevanter Parameter zu einem Extrem, um die vordefinierten Ergebnisse zu erhalten. Ein Institut sollte unter anderem für das Kreditrisiko (z. B. wie viele Großkunden ausfallen müssten, bevor das verlustabsorbierende Kapital verloren geht), für das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko (z. B. Stress auf Einlagen im Retail-Sektor und Umstände, unter denen die Liquiditätsreserven des Instituts aufgebraucht würden) und das operationelle Risiko verschiedene inverse Sensitivitätsanalysen und eine kombinierte Analyse, die alle Risiken gleichzeitig abdeckt, durchführen. Ein Institut sollte nicht hauptsächlich eine Sensitivitätsanalyse und einfache Kennzahlen verwenden, um das für den inversen Stresstest relevante Szenario zu ermitteln. Die qualitative Analyse sollte zur Ermittlung des relevanten Szenarios führen, indem Expertenbeurteilungen aus verschiedenen Geschäftsbereichen kombiniert werden, da Denken die wirksamste Art und Weise darstellen könnte, um das Scheitern eines Geschäftsmodells zu verhindern. Es sollten gemeinsame Stresstests für alle relevanten Risikoparameter entwickelt werden, wobei statistische Aspekte berücksichtigt werden (z. B. Volatilität von Risikofaktoren, die mit historischen Beobachtungen im Einklang stehen, die durch hypothetische, aber plausible Annahmen ergänzt werden). Die Plausibilität von Verschiebungen der Parameter, die erforderlich sind, um die vordefinierten Ergebnisse zu erhalten, liefert eine erste Vorstellung bezüglich möglicher Schwachstellen in dem Institut. Zur Beurteilung der Plausibilität sollten unter anderem historische (multivariate) Wahrscheinlichkeitsverteilungen angewandt werden, die entsprechend den Expertenbeurteilungen angepasst werden, soweit dies für notwendig erachtet wird. Für die Ermittlung von relevanten Szenarien sollten hauptsächlich qualitative Analysen und Beurteilungen, die Expertenbeurteilungen aus verschiedenen Geschäftsbereichen kombinieren, herangezogen werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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