95. Dacă este cazul, instituțiile trebuie să recurgă la analize de sensibilitate ca punct de …

Dacă este cazul, instituțiile trebuie să recurgă la analize de sensibilitate ca punct de pornire pentru simulările de criză în sens invers, de exemplu, prin trecerea unuia sau mai multor parametri relevanți la una dintre extreme pentru a ajunge la rezultatele predefinite. O instituție trebuie să aibă în vedere diverse analize de sensibilitate inversă pentru riscul de credit (de exemplu, câti clienți mari trebuie să intre în stare de nerambursare înainte de pierderea capitalului care absoarbe pierderile), riscul de piață, riscul de lichiditate (de exemplu, simulare de criză pentru depozitele din sectorul retail și circumstanțele care ar epuiza rezervele de lichidități ale instituției) și riscul operațional, printre alte riscuri, precum și o analiză combinată în care toate riscurile sunt acoperite simultan. Cu toate acestea, o instituție nu trebuie să utilizeze în principal o analiză de sensibilitate și indicatori simpli pentru a identifica scenariul relevant pentru simularea de criză în sens invers. Analiza calitativă trebuie să ducă la identificarea scenariului relevant, combinând aprecierile experților din diferite domenii de activitate, întrucât gândirea ar putea fi metoda cea mai eficace de a preveni eșecul unui model de afaceri. Trebuie efectuată o simulare de criză comună pentru toți parametrii de risc relevanți utilizând aspecte statistice (de exemplu, volatilitatea factorilor de risc în concordanță cu observațiile istorice completate de ipoteze ipotetice, dar plauzibile). Plauzibilitatea schimbărilor de parametri care se impun pentru a ajunge la rezultatul predefinit, oferă o primă idee despre posibilele vulnerabilități din instituție. Pentru a evalua plauzibilitatea, trebuie aplicate, printre altele, distribuții ale probabilităților istorice (multivariată) ajustate, acolo unde se consideră necesar, în funcție de aprecierile experților. Analizele și evaluările calitative, care combină aprecieri ale experților din diferite domenii de activitate, trebuie să îndrume către identificarea de scenarii relevante.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/