95. Laitosten olisi tarvittaessa käytettävä herkkyysanalyyseja käänteisten stressitestien …

Laitosten olisi tarvittaessa käytettävä herkkyysanalyyseja käänteisten stressitestien lähtökohtana, esimerkiksi siirtämällä yhtä tai useampaa soveltuvaa parametria yhteen ääripäähän ennalta määritettyjen tulosten saavuttamiseksi. Laitoksen olisi harkittava useita käänteisiä herkkyysanalyyseja, jotka kohdistuisivat muun muassa luottoriskiin (esim. kuinka monen tärkeän asiakkaan olisi laiminlyötävä maksuvelvoitteet ennen kuin tappiot kattava pääoma on menetetty), markkinariskiin, likviditeettiriskiin (esim. talletuksiin kohdistuva stressi vähittäispankkitoiminnassa ja olosuhteet, jotka tyhjentäisivät laitoksen likviditeettivarannot) ja operatiiviseen riskiin, sekä yhdistelmäanalyysia, joka sisältäisi kaikki riskit samanaikaisesti. Laitoksen ei tulisi kuitenkaan käyttää ensisijaisesti herkkyysanalyysia ja yksinkertaisia mittareita käänteiseen stressitestiin sopivan skenaarion tunnistamiseksi. Laadullisen analyysin pitäisi johtaa mielekkään skenaarion tunnistamiseen ja siinä tulisi yhdistää asiantuntija-arvioita eri liiketoiminnan aloilta, sillä ajattelu voi olla tehokkain tapa ehkäistä liiketoimintamallin epäonnistuminen. Kaikkiin soveltuviin riskiparametreihin kohdistuvaa testausta, jossa käytetään tilastollisia näkökulmia (esim. historiallisten havaintojen mukainen riskitekijöiden volatiliteetti hypoteettisin mutta uskottavin oletuksin), olisi kehitettävä. Ennalta määritettyjen lopputulosten saamiseksi vaadittujen parametrisiirtymien uskottavuuden perusteella voidaan alustavasti havaita laitoksen mahdollisia heikkouksia. Uskottavuuden arvioimiseksi tulisi käyttää esimerkiksi historiallisia (monimuuttujaisia) todennäköisyysjakaumia, joita säädetään tarvittaessa asiantuntija-arvioiden mukaan. Laadullisten analyysien ja arvioiden, joissa yhdistetään asiantuntija-arvioita eri liiketoiminta-alueilta, tulisi ohjata soveltuvien skenaarioiden tunnistamista.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/