95. Az intézményeknek adott esetben a fordított stressztesztelés kiindulási pontjaként érzékenység …

Az intézményeknek adott esetben a fordított stressztesztelés kiindulási pontjaként érzékenység vizsgálatokat kell végezniük, pl. egy vagy több lényeges paramétert szélsőséges értékre kell eltolni, hogy elérje az előre meghatározott kimeneteket. Az intézményeknek különféle fordított érzékenység vizsgálatoka t kell mérlegelniük egyéb kockázatok mellett a hitelkockázatnál (pl. hány jelentős ügyfélnek kell csődbe mennie ahhoz, hogy a veszteséget viselő összes tőke elfogyjon), a piaci kockázatnál, a likviditási kockázatnál (pl. a betétekre gyakorolt stressz a lakossági üzletágban és azon körülmények, amelyek kimerítenék az intézmény likviditási tartalékait) és a működési kockázatnál, valamint az elemzések kombinációját azokban az esetekben, ahol az összes kockázat egyidejűleg lefedésre kerül. Az intézmények azonban elsődlegesen nem érzékenység vizsgálatoka t és egyszerű mérőszámokat használnak a fordított stresszteszt szempontjából releváns szcenárió meghatározásához. A minőségi elemzésnek a vonatkozó szcenárió meghatározására kell vezetnie, kombinálnia kell a különböző üzleti területek szakértői véleményét, mivel a gondolkodás a leghatásosabb módja annak, hogy megakadályozzák egy üzleti modell kudarcát. Ki kell dolgozni a statisztikai szempontokat alkalmazó összes releváns paraméter közös stresszelését (pl. a kockázati tényezők volatilitása összeegyeztethető a múltbeli megfigyelésekkel, kiegészítve a hipotetikus, de valószerű feltevésekkel). Az előre meghatározott kimenetek eléréséhez szükséges para méterek eltolódása elképzelést biztosít az intézmény lehetséges gyengeségeivel kapcsolatban. A valószerűség értékeléséhez többek között múltbeli (sokváltozós) – szükség esetén a szakértői vélemények alapján korrigált – valószínűségeloszlást kell alkalmazni . A releváns szcenáriók azonosítását minőségi elemzéseknek és értékeléseknek kell irányítaniuk a különböző üzleti területről származó szakértői véleményekkel kombinálva.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/