95. Institucije trebaju, gdje je to primjereno, koristiti analize osjetljivosti kao polazište za …

Institucije trebaju, gdje je to primjereno, koristiti analize osjetljivosti kao polazište za povratno te stiranje otpornosti na stres, npr. pomicanje jednog ili više relevantnih parametara u neku krajnost radi postizanja unaprijed određenih ishoda. Institucija treba razmotriti različite povratne analize osjetljivosti za kreditni rizik (npr. koliko velikih kupaca mora prestati izvršavati obveze prije nego što se izgubi kapital za apsorbiranje gubitaka), tržišni rizik, likvidnosni rizik (npr. stres za depozite u sektoru za fizičke osobe i okolnosti koje bi u potpunosti iskoristile rezerve likvidnosti institucije ) i operativni rizik, uz ostale rizike, i kombiniranu analizu gdje su svi rizici obuhvaćeni istovremeno. Ipak, institucija ne treba prvenstveno koristiti analizu osjetljivosti i jednostavna mjerila za identificiranje scenarija koji je relevantan za povratn i test otpornosti na stres. Kvalitativna analiza treba dovesti do identificiranja relevantnog scenarija kombinirajući stručne prosudbe iz različitih područja poslovanja jer bi promišljanje moglo biti najučinkovitiji način sprečavanja sloma poslovnog modela . Treba razviti istodobno izlaganje stresu svih relevantnih parametara rizika koristeći statističke aspekte (npr. promjenjivost faktora rizika dosljedna povijesnim opažanjima dopunjenima hipotetskim, ali mogućim pretpostavkama). Mogućnost pomaka parametara koji su potrebni za postizanje unaprijed određenih ishoda daje prvu naznaku mogućih ranjivosti institucije. Kako bi se ocijenila ta mogućnost, treba primijeniti, između ostaloga, distribuciju povijesne (multivarijantne) vjerojatnosti – prilagođenu ako se to smatra potrebnim temeljem stručne prosudbe. Kvalitativne analize i procjene, kojima se kombiniraju stručne prosudbe iz različitih područja poslovanja, trebaju voditi identificiranje relevantnih scenarija.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/