95. Inštitúcie by na dosiahnutie vopred vymedzených výsledkov mali, ak je to vhodné, ako …

Inštitúcie by na dosiahnutie vopred vymedzených výsledkov mali, ak je to vhodné, ako východiskový bod reverzného stresového testovania používať analýzu citlivosti, napríklad zmeniť jeden alebo viaceré relevantné parametre na extrémnu hodnotu. Inštitúcia by pre úverové riziko mala zvážiť rôzne reverzné analýzy citlivosti (napr. koľko veľkých zákazníkov by muselo meškať s platbami, aby došlo k strate kapitálu absorbujúcemu stratu), trhového rizika, rizika likvidity (napr. stres na vklady v maloobchodnom sektore a okolnosti, ktoré by vied li k vyprázdneniu rezerv likvidity inštitúcie) a ďalších rizík vrátane operačných rizík. Rovnako má zvážiť kombináciu analýz v prípade, keď sú súčasne zahrnuté všetky riziká. Inštitúcia by však analýzu citlivosti a jednoduché merania nemala používať primárne na identifikáciu scenára relevantného pre reverzný stresový test. Kvalitatívna analýza by mala viesť k identifikácii relevantného scenára a mala by kombinovať odborné posúdenie z rôznych obchodných oblastí, pretože myslenie dopredu by mohlo predstavovať najúčinnejší spôsob na zabránenie zlyhania obchodného modelu. Malo by byť vypracované spoločné stresové testovanie všetkých relevantných parametrov rizík s použitím štatistických aspektov (napr. volatility rizikových faktorov, ktorá je konzistentná s hist orickými pozorovaniami doplnenými o hypotetické ale realizovateľnými predpoklady). Pravdepodobnosť zmien parametrov potrebných na dosiahnutie vopred vymedzeného cieľa poskytuje predstavu o možných zraniteľných miestach inštitúcie. Na posúdenie pravdepodobnosti by sa, okrem iného, mali uplatniť rozdelenia historickej pravdepodobnosti (s viacerými premennými) v prípade potreby upravené podľa odborných posúdení. Identifikáciu relevantných scenárov by mali usmerňovať kvalitatívne analýzy a hodnotenia kombinujúce odborné posúdenia z rôznych obchodných oblastí.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/