184. При стрес тестването на риска при предоставяне на кредити в чуждестранна валута институциите …

При стрес тестването на риска при предоставяне на кредити в чуждестранна валута институциите следва да вземат предвид най - малко:

• а) вида режим на обменния курс и как би могъл да повлияе върху промяната на обменния курс между местната и чуждестранната валута;
• б) въздействието на чувствителността от движенията на обменния курс върху кредитния рейтинг/оценка на кредитополучателя и на способността му да обслужва дълга;
• в) възможните концентрации на кредитна дейност в една чуждестранна валута или в ограничен брой силно корелирани чуждестранни валути;
• г) възможните концентрации на кредитна дейност в някои конкретни сектори на икономиката, във валутата на държавата, които имат основна дейност в държави или пазари с чуждестранна валута и съответните промени в такива сектори, които са силно корелирани с чуждестранни валути; и
• д) способността за осигуряване на финансиране за този вид портфейл; за институциите, които прилагат вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск, допълнителният риск, свързан с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, следва да бъде отразен в по - високите рискови тегла на такива активи, а неизчерпателният списък на използваните променливи в моделите следва да включва несъответствията в лихвените проценти, loan-to- value съотношенията ( LTV), междувалутните корелации и променливостта на валутите.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/