184. Pri stresovom testovaní devízového rizika pri ú verovaní by inštitúcie mali zohľadniť …

Pri stresovom testovaní devízového rizika pri ú verovaní by inštitúcie mali zohľadniť minimálne:

• a) typ režimu výmenného kurzu a jeho vplyv na vývoj výmenného kurzu medzi domácimi a cudzími menami;
• b) vplyv pohybov výmenných kurzov na citlivosť úverového ratingu dlžníka/schopnosť splácať dlh;
• c) potenciálnu koncentráciu úverových aktivít v jednej cudzej mene alebo v obmedzenom počte vysoko korelovaných cudzích mien;
• d) potenciálnu koncentráciu úverových aktivít v niektorých špecifických odvetviach hospodárstva v mene krajiny, ktorej hlavná obchodná činnosť v krajinách alebo na trhoch s cudzou menou a príslušný vývoj takýchto odvetví vysoko koreluje s cudzími menami;
• e) schopnosť zabezpečiť financovanie pre takýto typ portfólia; v prípade inštitúcií uplatňujúcich vnútorné modely na výpočet kapitálových požiadaviek úverového rizika má byť zohľadnené dodatočné riziko súvisiace s úverovaním v devízových menách prostredníctvom vyšších rizikových váh takýchto aktív. Neúplný zoznam premenn ých použitých v modeloch má obsahovať rozdiely úrokových sadzieb, pomery výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV), vzájomnú koreláciu a volatilitu meny.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/