184. Ved stresstest af risikoen forbundet med långivning i udenlandsk valuta bør institutterne som …

Ved stresstest af risikoen forbundet med långivning i udenlandsk valuta bør institutterne som minimum tage hensyn til:

• a) Valutakursregimet, og hvordan denne kan påvirke udviklingen af vekselkursen mellem indenlandsk og udenlandsk valuta
• b) valutakursbevægelsernes indvirkning på låntagerens kreditværdighed/- scoring og tilbagebetalingsevne
• c) den potentielle koncentration af udlånsaktiviteten på en enkelt udenlandsk valuta eller et begrænset antal højt korrelerede udenlandske valutaer.
• d) den potentielle koncentration af udlånsaktiviteten i landets valuta i visse specifikke brancher i økonomien, som har deres kerneaktivitet i udenlandske valutamarkeder, og den tilsvarende udvikling i disse brancher, der er højt korreleret med udenlandske valutaer
• e) evnen til at sikre finansiering af denne type portefølje – for institutter, der anvender interne modeller til beregning af kapitalkrav vedrørende kreditrisiko, bør den yderligere risiko forbundet med långivning i udenlandsk valuta afspejles i højere risikovægte for disse aktiver, og den ikke-udtømmende liste over variabler, der anvendes i modellerne, bør omfatte forskelle i rentesatser, belåningsgrad, krydskorrelation og volatilitet.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/