184. Atlikdamos skolinimo užsienio valiuta rizikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis įstaigos …

Atlikdamos skolinimo užsienio valiuta rizikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis įstaigos turėtų atsižvelgti bent į:

• a) valiutos kurso režimo tipą ir kaip tai galėtų padaryti poveikį vietos ir užsienio valiutų kurso raidai;
• b) valiutų kursų pokyčių jautrumo poveikį skolininko kredito reitingui ir skolos aptarnavimo pajėgumui;
• c) galimą skolinimo veiklos koncentraciją viena užsienio valiuta arba keliomis itin glaudžiai susijusiomis užsienio valiutomis (esant jų ribotam skaičiui);
• d) galimą skolinimo veiklos koncentraciją šalies valiuta kai kuriuose konkrečiuose ekonomikos sektoriuose, kuriuose pagrindinė veikla vykdoma užsienio valiutos šalyse arba rinkose, o atitinkama tokių sektorių raida yra itin glaudžiai susijusi su užsienio valiutomis, ir
• e) gebėjimą užtikrinti tokio tipo portfelio finansavimą; kai apskaičiuodamos kredito rizikos kapitalo reikalavimus įstaigos taiko vidaus modelius, papildoma rizika, susijusi su skolinimu užsienio valiutomis, turėtų būti atspindėta nustatant didesnius tokio turto rizikos koeficientus, o į nebaigtinį modeliuose naudojamų kintamųjų sąrašą reikėtų įtraukti palūkanų normų skirtumus, paskolos ir turto vertės (LTV) santykius, kryžminę valiutų koreliaciją ir nepastovumą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/