184. A devizaalapú hitelezéshez kapcsolódó kockázat stressztesztelésekor az intézményeknek legalább …

A devizaalapú hitelezéshez kapcsolódó kockázat stressztesztelésekor az intézményeknek legalább a következőket figyelembe kell venniük:

• a) az árfolyamrendszer típusa, és hogy az miként befolyásolhatja a belföldi és külföldi pénznemek közötti átváltási árfolyam alakulását;
• b) a devizaárfolyam- mozgások érzékenységi hatása a hitelfelvevő hitelképesség - vizsgálatára/hitelminősítésére és adósságszolgálati képességére;
• c) a hitelezési tevékenység lehetséges koncentrációja egyetlen devizában vagy egymással szorosan korreláló korlátozott számú devizában;
• d) a hitelezési tevékenység lehetséges koncentrációja néhány olyan konkrét gazdasági ágazatban, az ország valutájában, amelyek fő tevékenységüket külföldön vagy devizapiacokon folytatják, és az ilyen ágazatok megfelelő alakulása szorosan korrelál a devizákkal; és
• e) azon képesség, hogy tud- e finanszírozást biztosítani az ilyen típusú portfólióhoz; a hitelezési kockázati tőkekövetelmény számításához belső modelleket alkalmazó intézmények esetében a devizában történő hitelezéshez kapcsolódó többletkockázatot az ilyen eszközök nagyobb kockázati súlyának kell tükröznie, valamint a modellekben használt változók nem teljes körű listájának tartalmaznia kell a kamatlábak közötti közötti egyenlőtlenségeket, a hitelfedezeti (LTV) arányokat, a devizák közötti keresztkorrelációkat és a volatilitást.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/