184. Atunci când se efectuează simulări de criză pentru riscul generat de acordarea de împrumut în …

Atunci când se efectuează simulări de criză pentru riscul generat de acordarea de împrumut în valută, instituțiile trebuie să ia în considerare cel puțin:

• a) tipul de regim de curs de schimb și modul în care acesta ar putea afecta evoluția cursului de schimb între moneda națională și valute;
• b) impactul de sensibilitate al fluctuațiilor cursului de schimb asupra ratingurilor/scorurilor de credit ale împrumutatului și a capacităților de rambursare a datoriilor;
• c) posibila concentrare a activității de împrumut într - o valută unică sau într - un număr limitat de valute corelate strâns.
• d) o posibilă concentrare a activității de creditare în unele sectoare specifice ale economiei, în moneda națională, care au o activitate de bază în țări sau pe piețe în valută și evoluția aferentă acestor sectoare strâns corelate cu valute; și
• e) capacitatea de a asigura finanțarea pentru acest tip de portofoliu; în cazul instituțiilor care aplică modele interne pentru calcularea cerințelor de capital pentru riscul de credit, riscul suplimentar legat de acordarea de împrumuturi în valute trebuie să se reflecte în ponderi de risc mai mari pentru astfel de active, iar lista neexhaustivă a variabilelor utilizate în modele trebuie să includă discrepanțele dintre ratele dobânzii, raporturile dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV), corelarea încrucișată a monedelor și volatilitatea.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/