184. Prilikom testiranja otpornosti na stres rizika kreditiranja u stranoj valuti institucije …

Prilikom testiranja otpornosti na stres rizika kreditiranja u stranoj valuti institucije trebaju uzeti u obzir barem:

• a) vrstu tečajnog režima i kako to može utjecati na razvoj deviznog tečaja između domaće valute i stranih valuta;
• b) utjecaj kretanja deviznog tečaja na osjetljivost dužnikova kreditnog rejtinga/ocjene i sposobnosti servisiranja kredita;
• c) potencijalnu koncentraciju djelatnosti kreditiranja u jednoj stranoj valuti ili u ograničenom broju stranih valuta koje odlikuje visoka korelacija;
• d) potencijalnu koncentraciju aktivnosti kreditiranja u nekim specifičnim sektorima gospodarstva, u valuti zemlje, kojima je osnovno poslovanje u zemljama ili tržištima str anih valuta i pripadajući razvoj takvih sektora odlikuje visoka korelacija sa stranim valutama i
• e) sposobnost osiguravanja financiranja za tu vrstu portfelja; za institucije koje primjenjuju interne modele za izračun kapitalnih zahtjeva u odnosu na kreditni rizik, dodatni rizik povezan s kreditiranjem u stranim valutama treba biti odražen u višim ponderima rizika takve imovine, a neiscrpan popis varijabli korištenih u modelima treba uključivati disparitete kamatnih stopa, omjere pokrivenosti plasmana procijenjenom tržišnom vrijednošću kolaterala (LTV), unakrsnu korelaciju i volatilnost vrijednosti valuta.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/