184. Institucije bi morale pri stresnem testiranju za valutno posojilno tveganje upoštevati vsaj …

Institucije bi morale pri stresnem testiranju za valutno posojilno tveganje upoštevati vsaj:

• a) način ureditve deviznega tečaja in kako bi to lahko vplivalo na razvoj deviznega tečaja med domačimi in tujimi valutami;
• b) učinek občutljivosti gibanja deviznega tečaja na bonitetno oceno/oceno posojilojemalca in sposobnost servisiranja dolga;
• c) potencialno koncentracijo posojilne dejavnosti v eni tuji valuti ali v omejenem številu visoko povezanih tujih valut;
• d) potencialno koncentracijo posojilnih dejavnosti v nekaterih posebnih sektorjih gospodarstva v valuti države, katerih glavno poslovanje poteka v tujih valutah ali na trgih v tuji valuti, in ustrezen razvoj takih sektorjev, ki so v veliki meri povezani s tujimi valutami;
• e) zmožnost varnega financiranja za to vrsto portfelja; za institucije, ki uporabljajo notranje modele za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, bi se moralo dodatno tveganje, povezano s posojanjem v deviznih valutah, odražati v višjih utežeh tveg anja takšnih sredstev, neizčrpni seznam spremenljivk, ki se uporabljajo v modelih, pa bi moral vključevati obrestne razlike, razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin, medvalutno korelacijo in nestanovitnost.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/