184. Kun stressitesti kohdistuu valuuttaluottoriskiin, laitosten olisi otettava huomioon vähintään …

Kun stressitesti kohdistuu valuuttaluottoriskiin, laitosten olisi otettava huomioon vähintään

• a) valuuttakurssijärjestelmän tyyppi ja se, miten tämä voisi vaikuttaa valuuttakurssien kehitykseen kotimaan ja ulkomaan valuuttojen välillä
• b) valuuttakurssivaihtelujen herkkyysvaikutus lainanottajien luottoluokituksiin tai - pisteytykseen ja velanhoitokykyyn
• c) luotonantotoiminnan mahdolliset keskittymät yhteen ulkomaiseen valuuttaan tai rajalliseen määrään ulkomaisia valuuttoja, joiden keskinäinen riippuvuussuhde on suuri
• d) luotonantotoiminnan mahdolliset keskittymät maan valuutassa tietyillä talouden aloilla, joilla on ydintoimintaa ulkomaisen valuutan maissa tai markkinoilla, kun kyseisten alojen vastaava kehitys korreloi vahvasti ulkomaisten valuuttojen kanssa
• e) kyky turvata rahoitus tämäntyyppisessä salkussa; laitoksilla, jotka käyttävät sisäisiä malleja luottoriskin pääomavaatimuksen laskemiseen, ulkomaisissa valuutoissa tehtävään luotonantoon liittyvän lisäriskin pitäisi heijastua kyseisten omaisuuserien suurempina riskipainoina, ja mallien, joissa käytettävä muuttujaluettelo on ei-tyhjentävä, olisi sisällettävä korkojen epäsuhdat, luototusasteet, valuuttojen ristikorrelaatio ja volatiliteetti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/