184. Välisvaluutas antud laenude riski stressitestimisel peaksid finantseerimisasutused võtma …

Välisvaluutas antud laenude riski stressitestimisel peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse vähemalt järgmist:

• a) vahetuskursi režiimi tüüp ja selle võimalik mõju kohaliku ja välisvaluuta vahelise kursi muutustele;
• b) laenuvõtjate krediidireitingu/skoori ja võla teenindamise suutlikkuse tundlikkus vahetuskursi muutumise suhtes;
• c) ühes välisvaluutas või piiratud arvus suure korrelatsiooniga välisvaluutades laenuandmise tegevuse võimalik kontsentratsioon;
• d) võimalik laenutegevuse kontsentratsioon riigi valuutas konkreetsetes majandussektorites, mille põhitegevus on välisvaluutat kasutavates riikides või turgudel, ning selliste välisvaluutadega tugevas korrelatsioonis olevate sektorite vastav areng; ning
• e) suutlikkus seda tüüpi portfellile rahastamist tagada; krediidiriski kapitalinõuete arvutamiseks sisemudeleid kasutavate finantseerimisasutuste puhul tuleks välisvaluutades laenude andmisest tulenevat täiendavat riski kajastada selliste varade suuremates riskikaaludes ning mudelites kasutatavate muutujate mitteammendav loetelu peaks sisaldama intressimäära erinevusi, laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarve, valuutade vahelist ristkorrelatsiooni ja volatiilsust.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/