184. Bij het uitvoeren van stresstesten op het risico van kredietverlening in vreemde valuta moeten …

Bij het uitvoeren van stresstesten op het risico van kredietverlening in vreemde valuta moeten instellingen ten minste rekening houden met:

• a) het soort wisselkoersregime en hoe dit een impact zou kunnen hebben op de evolutie van de wisselkoers tussen binnenlandse en buitenlandse valuta’s;
• b) de gevoeligheidsimpact van wisselkoersschommelingen op de kredietrating/score en vermogen om schuld af te lossen van een kredietnemer;
• c) de mogelijke concentratie van leningsactiviteit in één enkele vreemde valuta of in een beperkt aantal in hoge mate gecorreleerde vreemde valuta’s;
• d) de mogelijke concentratie van leningsactiviteit in een aantal specifieke sectoren van de economie, in de valuta van het land, die hun kernactiviteiten uitoefenen in landen of markten met vreemde valuta’s en de overeenstemmende evolutie van die sectoren die in hoge mate gecorreleerd zijn met vreemde valuta’s; en
• e) het vermogen om financiering voor dit soort portefeuille af te dekken; voor instellingen die interne modellen hanteren voor de berekening van kapitaalvereisten door kredietrisico moet het bijkomend risico gekoppeld aan kredietverlening in vreemde valuta’s weerspiegeld worden in een hoger risicogewicht van die activa, en de niet-uitputtende lijst van variabelen die gehanteerd worden in de modellen moet rente-ongelijkheden, lening-waarderatio’s, cross-correlatie van valuta’s en volatiliteit omvatten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/