184. Nos testes de esforço do risco de crédito em moeda estrangeira, as instituições devem ter em …

Nos testes de esforço do risco de crédito em moeda estrangeira, as instituições devem ter em conta, pelo menos:

a) o tipo de regime de taxa de câmbio e como este pode impactar a evolução da taxa de câmbio entre moedas nacionais e estrangeiras;
b) o impacto de sensibilidade das variações da taxa de câmbio sobre a notação de crédito/pontuação de crédito do mutuário e sobre a sua capacidade de serviço da dívida;
c) a potencial concentração da atividade de concessão de crédito numa moeda estrangeira única ou num número limitado de moedas estrangeiras altamente correlacionadas;
d) a potencial concentração da atividade de concessão de crédito em alguns setores específicos da economia, na moeda do país, que tenham uma atividade principal nos países ou mercados da moeda estrangeira e a correspondente evolução destes setores altamente correlacionados com divisas estrangeiras; e
e) a capacidade de garantir o financiamento para este tipo de carteira; para as instituições que aplicam modelos internos para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para o risco de crédito, os riscos adicionais relacionados com a concessão de crédito em moeda estrangeira devem ser refletidos em ponderadores de risco desses ativos mais elevados, e a lista não exaustiva de variáveis utilizadas nos modelos deve incluir as disparidades das taxas de juro, os rácios loan-to-value (LTV), a correlação entre a divisa e a volatilidade.

1. Visão geral

Título	Regulamentação

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito