37. Ако институциите приемат подхода на замяна на рисковите параметри или подхода на замяна на …

Ако институциите приемат подхода на замяна на рисковите параметри или подхода на замяна на рисковото тегло, посочени съответно в точки 31(a)(ii) и 31(б), те следва:

• (а) да събират и съхраняват информация относно характеристиките и представянето на длъжника, както и относно експозицията, и да използват тази информация при оценката на PD на длъжника в съответствие с Насоките на ЕБО относно оценката на параметрите PD и LGD;
• (б) за целите на вътрешното управление на риска, да разглеждат поотделно преките експозиции към гарантите и експозициите, обезпечени с кредитна защита с гаранции, предоставена от такива субекти;
• (в) да определят отделно приложно поле на моделите за LGD и да изчислят отделно рисковото тегло за вида гарантирани експозиции или части от експозиции, чиито рискови параметри PD и LGD са заменени или на които е присъдено рисковото тегло на гаранта. За гарантираните експозиции или части от експозиции, включени в приложното поле на подхода на замяна на рисковите параметри или подхода на замяна на рисковото тегло, от институциите не се изисква да правят оценки на LGD, освен на LGD на съпоставимите преки експозиции към гарантите, ако приемат подхода на замяна на рисковите параметри.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/