37. Přijmou - li instituce substituční přístup, který používá rizikové parametry, uvedený v bodu …

Přijmou - li instituce substituční přístup, který používá rizikové parametry, uvedený v bodu 31(a)(ii) nebo substituční přístup, který používá rizikové váhy, uvedený v bodu 31(b), měly by:

• (a) shromáždit a uchovat informace o charakteristikách a výkonnosti dlužníka a vývoji expozice a použít tyto informace v odhadu PD dlužníka v souladu s obecným pokynem EBA k odhadům PD a LGD;
• (b) pro účely interního řízení rizik zohlednit samostatně přímé expozice vůči ručitelům a expozice zajištěné osobním zajištěním úvěrového rizika poskytovaným takovými subjekty;
• (c) definovat, co konkrétně spadá do působnosti modelů LGD, a samostatně vypočítat rizikovou váhu pro příslušný typ zaručených expozic nebo části expozic, jejichž rizikové parametry PD a LGD jsou substituovány nebo kterým je přidělena riziková váha ručitele. Pro zaručené expozice nebo části expozic spadající do působnosti uplatnění substitučního přístupu, který používá rizikové parametry, nebo substitučního přístupu, který používá rizikovou váhu, instituce nemusejí provádět odhady LGD jiných než LGD srovnatelných přímých expozic vůči ručitelům v případě, že přijmou substituční přístup, který používá rizikové parametry.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/