37. Amennyiben az intézmény a 31(a) (ii). pontban, illetve a 31(b). pontban foglalt …

Amennyiben az intézmény a 31(a) (ii). pontban, illetve a 31(b). pontban foglalt kockázatiparaméter- helyettesítési módszert vagy kockázatisúly - helyettesítési módszert alkalmazza , köteles:

• (a) gyűjteni és tárolni a kötelezett jellemzőivel és teljesítésével kapcsolatos információkat, és ezeket az információkat felhasználni a kötelezett PD - jének becslése során a PD és az LGD becsléséről szóló EBH - iránymutatás szerint;
• (b) belső kockázatkezelési célokból külön figyelembe venni a garantőrökkel szembeni közvetlen kitettségeket és a szóban forgó szervezetek által nyújtott előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel biztosított kitettségeket;
• (c) meghatározni az LGD - modellek alkalmazásának külön hatókörét, és külön kiszámolni azon típusú garantált kitettségek vagy kitettségrészek kockázati súlyát, amelyek PD és LGD kockázati paramétereit helyettesítették, vagy amelyekhez hozzárendelték a garantőr kockázati súlyát. A kockázatiparaméter - helyettesítési módszer vagy a kockázatisúly - helyettesítési módszer alkalmazási körébe tartozó garantált kitettségek vagy kitettségrészek esetében az intézmény nem köteles a garantőrrel szembeni, hasonló közvetlen kitettségek LGD - jén felüli LGD -k becslésére, ha a kockázatiparaméter- helyettesítési módszert fogadja el.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/