37. Jos laitokset käyttävät kohdan 31(a) alakohdassa (ii) tarkoitettua riskiparametrien …

Jos laitokset käyttävät kohdan 31(a) alakohdassa (ii) tarkoitettua riskiparametrien korvaamismenetelmää tai kohdassa 31(b) tarkoitettua riskipainon korvaamismenetelmää, niiden on

• (a) kerättävä ja tallennettava tietoa vastapuolen ja vastuun ominaispiirteistä ja suorituskyvystä ja käytettävä näitä tietoja vastapuolen PD:n estimoinnissa maksukyvyttömyyden todennäköisyyden ja tappio-osuuden estimoinnista annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden mukaisesti
• (b) sisäistä riskinhallintaa varten käsiteltävä erikseen takaajiin kohdistuvia välittömiä vastuita ja kyseisten yhteisöjen takauksen luonteisella luottosuojalla takaamia vastuita
• (c) määritettävä erillinen LGD-mallien soveltamisala ja laskettava erillinen riskipaino taatuille vastuutyypeille tai vastuutyyppien osille, joiden PD- ja LGD-riskiparametrit korvataan tai joille on annettu takaajan riskipaino. Riskiparametrien korvaamismenetelmän tai riskipainon korvaamismenetelmän soveltamisalaan kuuluvien taattujen vastuiden tai vastuiden osien osalta laitosten ei tarvitse estimoida muita LGD-estimaatteja kuin takaajiin kohdistuvien vertailukelpoisten välittömien vastuiden LGD-estimaatit, jos ne käyttävät riskiparametrien korvaamismenetelmää.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/