37. Såfremt institutterne anvender metoden til substitution af risikoparametre eller substitution …

Såfremt institutterne anvender metoden til substitution af risikoparametre eller substitution af risikovægtning i henholdsvis afsnit 31, litra a), nr. ii), og afsnit 31, litra b), bør de:

• (a) indsamle og opbevare oplysninger om garantistillerens og eksponeringens kendetegn og resultater og bruge disse oplysninger i forbindelse med vurderingen af garantistillerens PD-estimat i overensstemmelse med EBA's retningslinjer om PD- og LGD-estimater
• (b) med henblik på intern risikostyring overveje særskilt direkte eksponering mod garantistillere og eksponeringer, som er sikret ved ufinansieret kreditrisikoafdækning stillet af sådanne enheder
• (c) definere et særskilt anvendelsesområde for LGD-modellerne og foretage en særskilt beregning af risikovægten for den type af garanterede eksponeringer eller dele af eksponeringer, hvis PD-og LGD-risikoparametre er substituerede eller tildelt garantistillerens risikovægt. For så vidt angår de garanterede eksponeringer eller dele af eksponeringer, som indgår i anvendelsesområdet for metoden med substitution af risikoparametre eller substitution af risikovægtning, er institutterne ikke forpligtede til at estimere LGD ud over LGD for sammenlignelige direkte eksponeringer med garantistillerne, hvis de anvender metoden med substitution af risikoparametre.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/