37. Wanneer instellingen voor de in paragraaf 31(a)(ii) respectievelijk 31(b) bedoelde …

Wanneer instellingen voor de in paragraaf 31(a)(ii) respectievelijk 31(b) bedoelde substitutiebenadering van risicoparameters of substitutiebenadering van risicogewicht kiezen, moeten zij:

• (a) informatie over de kenmerken en prestaties van de debiteur en de blootstelling verzamelen en opslaan, en deze informatie gebruiken bij de raming van de kans op wanbetaling van de debiteur overeenkomstig de EBA-richtsnoeren inzake PD- en LGD-raming;
• (b) voor het beheer van interne risico’s, rechtstreekse vorderingen op garantiegevers en vorderingen gedekt door niet-volgestorte kredietprotectie die door dergelijke entiteiten is verleend, afzonderlijk in aanmerking nemen;
• (c) voor LGD-modellen een afzonderlijk toepassingsgebied definiëren en het risicogewicht van het type gegarandeerde vorderingen of delen van vorderingen waarvan de PD- en LGD-risicoparameters zijn gesubstitueerd of waaraan het risicogewicht door de garantiegever is toegewezen, afzonderlijk berekenen. Voor de gegarandeerde vorderingen of delen van vorderingen die in het toepassingsgebied van de substitutiebenadering van risicoparameters of de substitutiebenadering van risicogewicht zijn opgenomen, zijn instellingen niet verplicht om de LGD’s te ramen, uitgezonderd de LGD’s van de vergelijkbare rechtstreekse vorderingen op de garantiegevers wanneer zij de substitutiebenadering van risicoparameters hanteren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/