37. Ako institucije primijene pristup supstitucije parametara rizika ili pristup supstitucije …

Ako institucije primijene pristup supstitucije parametara rizika ili pristup supstitucije pondera rizika koji su navedeni u točki 31(a)(ii) i 31(b), trebaju učiniti sljedeće:

• (a) prikupiti i pohraniti informacije o karakteristikama i performansama dužnika i izloženosti te se koristiti tim informacijama u procjeni PD - a dužnika u skladu sa Smjernicama EBA - e o procjeni PD - a i LGD - a;
• (b) za interne potrebe upravljanja rizikom, zasebno razmotriti izravne izloženosti prema davateljima jamstva i izloženosti osigurane nematerijalnom kreditnom zaštitom koju pružaju takvi subjekti;
• (c) utvrditi odvojeno područje primjene LGD modela i zasebno izračunati ponder rizika za vrstu izloženosti ili dijelova izloženosti osiguranih jamstvom čiji su parametri rizika PD i LGD zamijenjeni ili kojima je dodijeljen ponder rizika davatelja jamstva. Za izloženosti ili dijelove izloženosti koje su osigurane jamstvom i koje su uključene u opseg primjene pristupa supstitucije parametara rizika ili pristupa supstitucije pondera rizika, dovoljno je da institucije procijene samo LGD - ove usporedivih izravnih izloženosti prema davateljima jamstava ako primijene pristup supstitucije parametara rizika.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/