37. Če institucije sprejmejo pristop substitucije parametrov tveganja ali pristop substitucije …

Če institucije sprejmejo pristop substitucije parametrov tveganja ali pristop substitucije uteži tveganja iz odstavka 31(a)(ii) oziroma odstavka 31(b), morajo:

• (a) zbirati in shranjevati informacije o značilnostih dolžnika in njegovem izpolnjevanju obveznosti in gibanju izpostavljenosti ter te informacije uporabiti pri ocenjevanju PD dolžnika v skladu s smernicami EBA o ocenjevanju PD in LGD;
• (b) zaradi notranjega upravljanja tveganj ločeno proučiti neposredne izpostavljenosti do dajalcev jamstev in izpostavljenosti, zavarovane z osebnim kreditnim zavarovanjem, ki ga zagotavljajo taki subjekti;
• (c) opredeliti ločeno področje uporabe modelov LGD in ločeno izračunati utež tveganja za vrsto izpostavljenosti, zavarovanih z jamstvom, ali delov izpostavljenosti, katerih parametri tveganja PD in LGD so nadomeščeni ali jim je dodeljena utež tveganja dajalca jamstva. Če sprejmejo pristop substitucije parametrov tveganja, institucijam z a izpostavljenosti, zavarovane z jamstvom, ali dele izpostavljenosti, za katere se uporabi pristop substitucije parametrov tveganja ali pristop substitucije uteži tveganja, ni potrebno oceniti drugih LGD vrednosti razen LGD primerljivih neposrednih izpostavljenosti do dajalcev jamstev.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/