37. Όταν τα ιδρύματα υιοθετούν την προσέγγιση αντικατάστασης των παραμέτρων κινδύνου ή την …

Όταν τα ιδρύματα υιοθετούν την προσέγγιση αντικατάστασης των παραμέτρων κινδύνου ή την προσέγγιση αντικατάστασης της στάθμισης κινδύνου που καθορίζεται στην παράγραφο 31(α)(ii) και 31(β) αντίστοιχα, θα πρέπει:

• (α) να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την επίδοση του οφειλέτη και το άνοιγμα και να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για την εκτίμηση της PD του οφειλέτη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις εκτιμήσεις της PD και της LGD·
• (β) για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης κινδύνων, να εξετάζουν χωριστά τα άμεσα ανοίγματα σε εγγυητές και ανοίγματα που εξασφαλίζονται από μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία που παρέχεται από τις εν λόγω οντότητες·
• (γ) να καθορίζουν ένα χωριστό πεδίο εφαρμογής των μοντέλων LGD και να υπολογίζουν χωριστά τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον τύπο των εγγυημένων ανοιγμάτων ή τμημάτων των ανοιγμάτων των οποίων οι παράμετροι κινδύνου PD και LGD αντικαθίστανται ή στα οποία αποδίδεται ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου του εγγυητή. Για τα εγγυημένα ανοίγματα ή μέρη των ανοιγμάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης αντικατάστασης των παραμέτρων κινδύνου ή της προσέγγισης αντικατάστασης της στάθμισης κινδύνου, τα ιδρύματα δεν υποχρεούνται να εκτιμούν μόνο τις LGD των συγκρίσιμων άμεσων ανοιγμάτων έναντι των εγγυητών εάν εγκρίνουν την προσέγγιση αντικατάστασης των παραμέτρων κινδύνου.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/